2023年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题08月17日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、不良贷款清收，是指不良贷款本息以货币资金净收回。( )

答 案：对

3、判断：国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定。

答 案：错

解 析：还缺“国家（地区）重要性”因素。

4、国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方。 （ ）

答 案：对

解 析：答案为对。题干说法正确。

单选题

1、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50%-0．05，30%-0．25，10%-0．40，-10%-0．25，-30%-0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（　　）。

• A：5%
• B：10%
• C：15%
• D：20%

答 案：B

解 析：预期收益率E(R)=0．05×50%+0．25×30%+0．40×10%－0．25×10%－0．05×30%=10%。

2、( )是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

• A：信用风险
• B：操作风险
• C：市场风险
• D：声誉风险

答 案：C

解 析：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种。

3、如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。

• A：增加
• B：降低
• C：不变
• D：负相关

答 案：B

解 析：根据投资组合分散风险的原理，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。

4、信用评分模型的关键在于( )。

• A：辨别分析技术的运用
• B：特征变量的当前市场数据的搜集
• C：特征变量的选择和各自权重的确定
• D：单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定

答 案：C

解 析：信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。

多选题

1、声誉危机管理需要技能、经验，以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括( )。

• A：预先制定战略性的危机管理规划
• B：提高日常解决问题的能力
• C：危机现场处理
• D：提高发言人的沟通能力
• E：模拟训练和演习

答 案：ABCDE

解 析：声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括预先制定战略性的危机管理规划，提高日常解决问题的能力，危机现场处理，提高发言人的沟通能力，危机处理过程中的持续沟通，管理危机过程中的信息交流，模拟训练和演习等。

2、下列属于可缓释的操作风险的有( )。

• A：火灾
• B：抢劫
• C：高管欺诈
• D：改变市场定位
• E：交易差错

答 案：ABC

解 析：根据商业银行的资本金水平和操作风险管理能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险。火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制定应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释，故A.B.C选项正确。D选项属于可规避的操作风险，E选项属于可降低的操作风险。