2023年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题08月03日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、效率原则，是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源。

答 案：对

3、中国人民银行主管反洗钱行政工作（）

答 案：对

解 析：我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。一部门主管是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作，多部门配合是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

4、如果经营部门认为限额已不能满足业务发展而需要调整，应正式提出申请，风险管理部门对申请做出评估，如确需调整，则重新测算限额和经济资本，并在所授权限内对限额进行修正，超出授权的要提交上一级风险管理部门。

答 案：对

单选题

1、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。

• A：1年或2年
• B：3年或5年
• C：2年或3年
• D：2年或4年

答 案：B

解 析：为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来三年或五年进行滚动规划。由于银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年．第一年的预测也为后几年的预测提供了基础信息。

2、（　　）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

• A：期权
• B：互换
• C：期货
• D：远期

答 案：B

解 析：互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约，较为常见的有利率互换和货币互换。

3、下列各项中，不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容是( )。

• A：明确商业银行的战略愿景和价值理念
• B：深入理解不同利益持有者对自身的期望值
• C：建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
• D：实现银行利润的最大化

答 案：D

解 析：A.B.C项都是商业银行声誉管理体系应当重点强调的内容，D项错误。

4、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是( )。

• A：“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况
• B：商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日
• C：商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
• D：商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险

答 案：D

解 析：商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，是最常见的资产负债的期限错配情况，所以A项正确；商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日，所以B项正确；商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构，所以C项正确；商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险，所以D项不正确。

多选题

1、公允价值的计量方式包括（）。

• A：直接使用可获得的市场价格
• B：如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格
• C：既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值
• D：实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)
• E：允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

答 案：ABDE

解 析：公允价值的计量方式包括四种直接使用可获得的市场价格;如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格;实际支付价格(无依据证明其不具有代表性);允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突。所以ABDE项正确。

2、财务控制部门在风险管理中的主要内容包括( )。

• A：参与商业银行的组织架构和业务流程再造
• B：会计记录和财务报告的准确性和可靠性
• C：把商业银行的损失／收益数据传递给风险管理部门，使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致
• D：与风险管理部门合作，确保风险系统中相应的损失／收益信息是准确的，并可以应用于事后检验的目的
• E：经营管理的合规性及合规部门工作情况

答 案：CD

解 析：财务控制部门处在有效风险管理的最前端，风险管理部门接收来自财务控制部门的收益／损失数据，并且与来自前台业务部门的信息调整一致，双方合作确保风险系统中相应的收益／损失信息是准确的，并且可以应用于事后检验的目的。据此判断C.D选项正确。A选项为法律／合规部门的职责，8、E选项为审计部门的主要工作内容。