2023年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题06月09日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法（）

答 案：对

解 析：权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法

3、对于产品较复杂，并使用风险价值模型的商业银行，可采用基于理论损益的返回检验，将内部模型计算得出的风险价值与当日理论损益进行对比。

答 案：对

4、商业银行信息安全主要管理应对所有员工进行必要的培训（）

答 案：对

解 析：商业银行信息安全主要管理应对所有员工进行必要的培训，使其充分掌握信息科技风险管理制度和流程，了解违反规定的后果，并对违反安全规定的行为采取零容忍政策

单选题

1、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。

• A：期望法
• B：方差一协方差法
• C：历史模拟法
• D：蒙特卡洛模拟法

答 案：A

解 析：风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。

2、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（　　）。

• A：商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系
• B：在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法
• C：商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序
• D：商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析

答 案：A

解 析：商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系，这是关于操作风险识别方法的说法。

3、下列不属于基本面指标的是( )。

• A：品质类指标
• B：实力类指标
• C：环境类指标
• D：盈利能力指标

答 案：D

解 析：客户风险的内生变量包括以下两大类指标基本面指标和财务指标。基本面指标包括品质类指标、实力类指标、环境类指标。盈利能力指标是财务指标。故本题选D。

4、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。

• A：央行宣布上调利率0．3％
• B：沪市投资收益率上涨7％
• C：贷款人推进新的贷款请求
• D：商业银行增加网点数量

答 案：D

解 析：商业银行的资产负债期限结构受多种因素的影响。例如，商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构，所以A选项不符合题意。外部市场因素的变化同样会影响资产负债期限结构，例如，股票投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行中撤出并转投到股票市场，而贷款人可能推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度．结果是造成商业银行的流动性紧张．所以B.C选项不符合题意。商业银行增加网点数量不会影响到商业银行的资产负债结构，所以D选项符合题意。

多选题

1、下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（　　）

• A：关于银行高比例不良资产的媒体报道
• B：银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
• C：市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息
• D：银行工作人员长期对待客户态度粗暴
• E：银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品

答 案：ABCDE

解 析：联系现实，选项所列举的情况都会影响到商业银行声誉。

2、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括（　　）。

• A：增进市场信心
• B：确保银行有能力履行贷款承诺
• C：避免银行资产廉价出售
• D：降低银行借人资金时所需支付的风险溢价
• E：规避一切商业风险

答 案：ABCD

解 析：保持良好的流动性状况能够对商业银行盼安全、稳健运营产生积极作用增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款；确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系；避免银行资产廉价出售，损害股东利益；降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。