2023年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题06月03日

2023年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题06月03日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过银行业专业人员(中级)每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、内部控制应当渗透到商业银行的各项业务流程和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，任何决策或操作均应当有案可查。

答 案：对

解 析：内部控制应当渗透到商业银行的各项业务流程和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，任何决策或操作均应当有案可查。

3、商业银行应限制其从单一融资来源或某一特定期限获得资金的集中度。

答 案：对

4、压力测试的核心目的是降低风险发生的可能性，或缓释风险发生后造成的损失。（ ）

答 案：对

解 析：压力测试的核心目的是在准确反映风险状态的前提下，促使决策者采取针对性的防御措施，或降低风险发生的可能性，或缓释风险发生后造成的损失。

单选题

1、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。

• A：内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价
• B：内部评级是主要依靠专家定性分析
• C：内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估
• D：内部评级的评级对象主要是政府和大企业

答 案：A

解 析：选项A，内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价。

2、下列不属于基本面指标的是( )。

• A：品质类指标
• B：实力类指标
• C：环境类指标
• D：盈利能力指标

答 案：D

解 析：客户风险的内生变量包括以下两大类指标基本面指标和财务指标。基本面指标包括品质类指标、实力类指标、环境类指标。盈利能力指标是财务指标。故本题选D。

3、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（　　）。

• A：各业务部门→管理层→风险管理部门
• B：各业务部门→风险管理部门→管理层
• C：管理层→各业务部门→风险管理部门
• D：管理层→风险管理部门→各业务部门

答 案：B

解 析：国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径是，各业务部门负责收集与操作风险相关的内部数据和信息，并报告至操作风险管理部门，操作风险管理部门汇总内外部风险信息并集中处理、 评估后，形成操作风险报告递交管理层。

4、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是( )。

• A：“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况
• B：商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日
• C：商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
• D：商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险

答 案：D

解 析：商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，是最常见的资产负债的期限错配情况，所以A项正确；商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日，所以B项正确；商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构，所以C项正确；商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险，所以D项不正确。

多选题

1、公允价值的计量方式包括（）。

• A：直接使用可获得的市场价格
• B：如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格
• C：既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值
• D：实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)
• E：允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

答 案：ABDE

解 析：公允价值的计量方式包括四种直接使用可获得的市场价格;如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格;实际支付价格(无依据证明其不具有代表性);允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突。所以ABDE项正确。

2、以下关于风险的说法，正确的有( )。

• A：风险是未来结果出现收益或损失的不确定性
• B：风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的
• C：风险意味着没有收益
• D：风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身
• E：针对商业银行经营管理的特殊性，从其内部控制和外部监管的角度，要更加关注风险可能造成的损失

答 案：ABDE

解 析：风险是未来结果出现收益或损失的不确定性，A项正确；风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的，没有风险就没有收益，B项正确，C项错误；风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身，D项正确；针对商业银行经营管理的特殊性，从其内部控制和外部监管的角度，要更加关注风险可能造成的损失，E项正确。故本题选ABDE。