2023年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题06月01日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近三年经审计的资产负债表、损益表等;成立不足三年的客户，提交自成立以来各年度的报表。( )

答 案：对

3、董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。

答 案：对

4、非实质性超限是因技术性或操作性原因导致系统提示超限，包括但不限于：系统程序原因造成的误算和误报；误操作造成的短暂误算；交易簿计时点晚于批量时点造成的误算。

答 案：对

单选题

1、国别风险等级至少分（）类。

• A：三
• B：四
• C：五
• D：六

答 案：C

2、客户信用评级中，违约概率的估计包括（　　）。

• A：单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
• B：单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
• C：某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
• D：单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

答 案：A

解 析：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。客户信用评级中，违约概率的估计包括两个层面①单一借款人的违约概率；②某一信用等级所有借款人的违约概率。

3、下列关于留置的说法，不正确的是（　　）。

• A：留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
• B：留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用
• C：留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
• D：留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

答 案：B

解 析：留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用。

4、( )是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

• A：信用风险
• B：操作风险
• C：市场风险
• D：声誉风险

答 案：C

解 析：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种。

多选题

1、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括（　　）。

• A：增进市场信心
• B：确保银行有能力履行贷款承诺
• C：避免银行资产廉价出售
• D：降低银行借人资金时所需支付的风险溢价
• E：规避一切商业风险

答 案：ABCD

解 析：保持良好的流动性状况能够对商业银行盼安全、稳健运营产生积极作用增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款；确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系；避免银行资产廉价出售，损害股东利益；降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。

2、财务控制部门在风险管理中的主要内容包括( )。

• A：参与商业银行的组织架构和业务流程再造
• B：会计记录和财务报告的准确性和可靠性
• C：把商业银行的损失／收益数据传递给风险管理部门，使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致
• D：与风险管理部门合作，确保风险系统中相应的损失／收益信息是准确的，并可以应用于事后检验的目的
• E：经营管理的合规性及合规部门工作情况

答 案：CD

解 析：财务控制部门处在有效风险管理的最前端，风险管理部门接收来自财务控制部门的收益／损失数据，并且与来自前台业务部门的信息调整一致，双方合作确保风险系统中相应的收益／损失信息是准确的，并且可以应用于事后检验的目的。据此判断C.D选项正确。A选项为法律／合规部门的职责，8、E选项为审计部门的主要工作内容。