2023年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题05月10日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、关键风险指标数据的收集及监测频率应满足风险监测的需要，原则上不低于每年一次，并尽量采取更高的监测频率。

答 案：错

解 析：关键风险指标数据的收集及监测频率应满足风险监测的需要，原则上不低于每季度一次，并尽量采取更高的监测频率。

3、为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应在合同中减少保护条款（）

答 案：错

解 析：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到：
（1）“了解你的客户”及所在国家（地区）风险。
（2）严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务。
（3）通过投保国别风险保险来转移风险。
（4）增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。
（5）对贷款采取结构性的安排。
（6）以银团贷款方式分散风险。
（7）吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。
（8）合同中增加保护条款，一旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约需提前还款。
（9）项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种。
（10）建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入

4、目前国内银行业尚不能实现CVA的单独计量和有效管理。

答 案：对

单选题

1、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（　　）必须反映交易本身特定的风险要素。

• A：债务人评级
• B：债项评级
• C：不良贷款评级
• D：贷款评级

答 案：B

解 析：商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素。

2、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。

• A：央行宣布上调利率0．3％
• B：沪市投资收益率上涨7％
• C：贷款人推进新的贷款请求
• D：商业银行增加网点数量

答 案：D

解 析：商业银行的资产负债期限结构受多种因素的影响。例如，商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构，所以A选项不符合题意。外部市场因素的变化同样会影响资产负债期限结构，例如，股票投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行中撤出并转投到股票市场，而贷款人可能推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度．结果是造成商业银行的流动性紧张．所以B.C选项不符合题意。商业银行增加网点数量不会影响到商业银行的资产负债结构，所以D选项符合题意。

3、( )方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

• A：盯市
• B：情景分析
• C：模拟
• D：盯模

答 案：D

解 析：盯模即按模型计值。当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值。具体来说，就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

4、内部控制体系和（　　）是操作风险管理的基础。

• A：公司治理
• B：外部控制
• C：合规文化
• D：信息系统

答 案：C

解 析：内部控制体系和合规文化是操作风险管理的基础。一个战略清晰、目标明确、职责到位的现代商业银行风险管理体系与培植一种以促进业务发展为根本的增值型合规文化是密不可分的。只有把先进的合规文化贯穿到商业银行的发展战略中，根植于整个银行的运行之中，内化为员工的职业态度和工作习惯，才能构建起抵御风险的坚强防线，实现商业银行稳健经营和可持续发展。

多选题

1、声誉危机管理需要技能、经验，以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括( )。

• A：预先制定战略性的危机管理规划
• B：提高日常解决问题的能力
• C：危机现场处理
• D：提高发言人的沟通能力
• E：模拟训练和演习

答 案：ABCDE

解 析：声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括预先制定战略性的危机管理规划，提高日常解决问题的能力，危机现场处理，提高发言人的沟通能力，危机处理过程中的持续沟通，管理危机过程中的信息交流，模拟训练和演习等。

2、以下各项属于流动性负债的是（）。

• A：活期存款
• B：超额准备金
• C：应付账款
• D：定期存款
• E：发放的票据和债券

答 案：ACDE

解 析：活期存款、中央银行存款、定期存款、应付账款和其他应付款、发放的票据和债券等属于流动性负债。