2022年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题12月08日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、非实质性超限是因技术性或操作性原因导致系统提示超限，包括但不限于：系统程序原因造成的误算和误报；误操作造成的短暂误算；交易簿计时点晚于批量时点造成的误算。

答 案：对

3、在流动性组合管理中，银行必须建立多层次的流动性储备作为流动性风险缓冲，用来应对潜在的流动性危机，就像银行需要建立资本缓冲应对预期损失一样。

答 案：错

解 析：在流动性组合管理中，银行必须建立多层次的流动性储备作为流动性风险缓冲，用来应对潜在的流动性危机，就像银行需要建立资本缓冲应对非预期损失一样。

4、我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式。

答 案：错

单选题

1、( )是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

• A：远期
• B：期货
• C：即期
• D：互换

答 案：C

解 析：即期是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。即期交易可在世界各地的签约方之间进行，由于时区不同，需要向后推迟若干时间，以执行付款指令及记录必需的会计账目。

2、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（　　）。

• A：各业务部门→管理层→风险管理部门
• B：各业务部门→风险管理部门→管理层
• C：管理层→各业务部门→风险管理部门
• D：管理层→风险管理部门→各业务部门

答 案：B

解 析：国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径是，各业务部门负责收集与操作风险相关的内部数据和信息，并报告至操作风险管理部门，操作风险管理部门汇总内外部风险信息并集中处理、 评估后，形成操作风险报告递交管理层。

3、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）

• A：内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据
• B：内部操作风险损失数据：外部数据
• C：业务经营环境：内部控制因素
• D：业务经营环境：外部数据

答 案：B

解 析：商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估：定量分析方法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析。

4、( )是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

• A：信用风险
• B：操作风险
• C：市场风险
• D：声誉风险

答 案：C

解 析：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种。

多选题

1、公允价值的计量方式包括（）。

• A：直接使用可获得的市场价格
• B：如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格
• C：既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值
• D：实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)
• E：允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

答 案：ABDE

解 析：公允价值的计量方式包括四种直接使用可获得的市场价格;如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格;实际支付价格(无依据证明其不具有代表性);允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突。所以ABDE项正确。

2、下列哪些属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围?（　　）

• A：借款人的个人品德
• B：企业的资本金
• C：借款人未来现金流量的变动趋势
• D：借款人提供的抵押品价值
• E：借款人的利率水平

答 案：ABCDE