2025-04-13 11:07:56 来源：吉格考试网
2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题04月13日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过银行业专业人员(中级)每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。
判断题
1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （ ）
答 案：对
解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。
2、为跟踪确认整个金融行业是与整体市场同步发展，还是处于困境，需监测的信息包括整个金融行业以及特定金融领域的权益和债券市场信息（）
答 案：对
解 析：为跟踪确认整个金融行业是与整体市场同步发展，还是处于困境，需监测的信息包括整个金融行业以及特定金融领域的权益和债券市场信息
3、商业银行应在信息系统投产后一定时期内，组织对系统的后评价，并根据评价结果及时对系统功能进行调整和优化。
答 案：对
4、预先制定的应急机制，能够在这样的关键时刻帮助银行的管理人员做更全面、有效、有序的管理。
答 案：对
单选题
1、商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于()管理策略。
答 案：B
解 析：商业银行可通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使授信对象多样化，从而分散和降低风险。
2、根据《商业银行资本管理办法(试行)》商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提()，该项资本要求为风险加权资产的()。
答 案：A
解 析：商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提逆周期资本，逆周期资本要求为风险加权资产的0~2.5%。逆周期资本旨在确保银行业资本要求考虑银行运营所面临的宏观金融环境。
3、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的()为核心。
答 案：D
解 析：商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的还款能力为核心。
4、下列关于风险价值（VaR）与预期尾部损失（ES）的表述，最不恰当的是（）。
答 案：C
解 析：巴塞尔协议皿内部模型法资本计量以预期尾部损失替代风险价值指标，提出全新的市场风险内部模型法管理流程和计量方法。内部模型法资本计量以ES替代VaR。预期尾部损失是一定置信水平下，超过风险价值水平的潜在损失均值，能够更审慎反映尾部损失风险。 历史模拟法反映了风险因素统计规律，因此不需要任何分布假设，也无须计算波动率、相关系数等模型参数。
多选题
1、下列关于抵押担保和质押担保，表述正确的有（）
答 案：CE
解 析：抵押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人或第三方为抵押人，债权人为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。 质押又称动产质押，是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物。 抵押物和质押物都可以是第三人的财产。 抵押物、质押物均由债务人或者第三人提供担保；担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人。
2、下列关于期权风险敏感性指标表述正确的有()
答 案：AB
解 析：Theta是剩余期限变动一个单位，期权价值的变化情况，也常被称为时间损耗。 Theta绝对值越高，期权价格在其他条件一定时，持有头寸的时间成本越高;期权多头的Theta一般为负值，行权价附近期权的Theta值较高。价内期权和价外期权在临近到期时Theta逐步下降。 Delta是指期权价值变动与期权标的价格(如汇率)变动的比率，反映了标的价格变动对期权价格的影响。 随着现货价格的变化，期权的Delta也在不断变化，因此要随时通过现货市场交易对期权的 Delta进行对冲，即动态的DeltaHedge。 Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位)，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。Vega绝对值越高，期权价格对波动率的变动越敏感;平价期权的Vega绝对值最大;期权存续期间时间越长，Vega绝对值越大。
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