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2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题04月08日,可以帮助我们积累知识点和做题经验,进而提升做题速度。通过银行业专业人员(中级)每日一练的积累,助力我们更容易取得最后的成功。
判断题
1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性,声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 ( )
答 案:对
解 析:信用风险通常会影响商业银行资产的流动性,声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。
2、关键风险指标数据的收集及监测频率应满足风险监测的需要,原则上不低于每年一次,并尽量采取更高的监测频率。
答 案:错
解 析:关键风险指标数据的收集及监测频率应满足风险监测的需要,原则上不低于每季度一次,并尽量采取更高的监测频率。
3、贷款分类通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素。( )
答 案:错
4、敞口和限额管理较大程度上依托于银行各业务部门的数据输入。
答 案:错
单选题
1、()是商业银行的最高风险管理/决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任。
答 案:B
解 析:《银行业金融机构全面风险管理指引》规定,董事会应承担全面风险管理的最终责任,负责建立风险文化,制定风险管理策略,设定风险偏好和确保风险限额的设立,审批重大风险管理政策和程序,监督高级管理层开展全面风险管理,审议全面风险管理报告,审批全面风险和各类重要风险的信息披露,聘任风险总监(首席风险官)或其他高级管理人员,牵头负责全面风险管理,同时还明确董事会可以授权其下设的风险管理委员会履行其全面风险管理的部分职责。
2、就业制度和工作场所安全事件,属于()压力测试情景。
答 案:D
解 析:针对操作风险的压力情景包括但不限于受到以下重大操作事件影响:内部欺诈事件,外部欺诈事件,就业制度和工作场所安全事件,客户、产品和业务活动事件,实物资产的损坏,信息科技系统事件,执行、交割和流程管理事件等信息系统事件应充分考虑业务中断系统失灵导致的直接和间接损失。
3、2004年,巴塞尔委员会发布了( ),要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。
- A:《商业银行压力测试指引》
- B:《利率风险管理与监管原则》
- C:《商业银行资本充足率管理办法》
- D:《商业银行市场风险管理指引》
答 案:B
解 析:2004年,巴塞尔委员会发布了《利率风险管理与监管原则》,要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响,目的是使监管当局能够根据标准利率冲击的评价结果,评价银行的内部计量系统是否能充分反映其实际利率风险水平及资本充足程度,并对不同机构所承担的利率风险进行比较。
4、根据《商业银行资本管理办法(试行)》商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提(),该项资本要求为风险加权资产的()。
- A:逆周期资本,0~2.5%
- B:杠杆率缓冲资本,1~3.5%
- C:第二支柱资本,0~2.5%
- D:系统重要性银行附加资本,1~3.5%
答 案:A
解 析:商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提逆周期资本,逆周期资本要求为风险加权资产的0~2.5%。逆周期资本旨在确保银行业资本要求考虑银行运营所面临的宏观金融环境。
多选题
1、商业银行制定资本规划应符合()的监管要求
- A:充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素
- B:审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性
- C:考虑各种资本补充来源的长期持续性
- D:兼顾短期和长期资本需求
- E:确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理和外部经营环境相适应
答 案:ABCDE
解 析:资本规划的监管要求: 第一,资本规划应至少设定内部资本充足率三年目标。第二,商业银行制定资本规划,应当确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应,兼顾短期和长期资本需求,并考虑各种资本补充来源的长期可持续性。第三,商业银行制定资本规划,应当审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性,充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素,包括或有风险暴露,严重且长期的市场衰退,以及突破风险承受能力的其他事件。第四,商业银行应当优先考虑补充核心一级资本,增强内部资本积累能力,完善资本结构,提高资本质量。第五,商业银行应当通过严格和前瞻性的压力测试,测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性,并制定资本应急预案以满足计划外的资本需求,确保银行具备充足资本应对不利的市场条件变化。第六,对于重度压力测试结果,商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施。第七,商业银行高级管理层应当充分理解压力条件下商业银行所面临的风险及风险间的相互作用、资本工具吸收损失和支持业务持续运营的能力,并判断资本管理目标、资本补充政策安排和应对措施的合理性。
2、关于商业银行资本管理和风险管理的关系,下列表述正确的有()。
- A:商业银行应促使资本管理和风险管理实现有机融合
- B:资本管理在现代商业银行风险管理中具有核心地位
- C:商业银行的资本充足率水平越高越好
- D:商业银行抵御风险的能力与其资本数量呈线性相关
- E:商业银行应建立以资本约束为核心的风险管理体系
答 案:ABE
解 析:20世纪90年代以来,各类风险计量模型的使用极大提高了银行衡量风险损失的精确度,井通过银行风险损失映射银行资本承担,使得整个资本管理流程都与风险管理紧密衔接,不断推动着银行风险管理和资本管理的整体统一,从而确立了资本管理在现代商业银行风险管理中的核心地位。建立以资本约束为核心的风险管理体系,是现代商业银行取得市场有利竞争地位的重要布局,现代商业银行应充分认识资本管理和风险管理的内在联系,最终实现两者的有机融合。
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