2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题03月30日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、实践证明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。( )

答 案：错

3、银保监会2018年发布的《商业银行银行账簿利率风险管理指引（修订）》，包括七个章节和六个附件。

答 案：对

4、为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应在合同中减少保护条款（）

答 案：错

解 析：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到：
（1）“了解你的客户”及所在国家（地区）风险。
（2）严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务。
（3）通过投保国别风险保险来转移风险。
（4）增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。
（5）对贷款采取结构性的安排。
（6）以银团贷款方式分散风险。
（7）吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。
（8）合同中增加保护条款，一旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约需提前还款。
（9）项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种。
（10）建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入

单选题

1、利率风险计量不包括以下（）方法  

• A：敞口分新
• B：敏感性分析
• C：久期分析
• D：缺口分析

答 案：A

解 析：外汇敞口分析(ForeignCurrencyExposureAnalysis)是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

2、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的()  

• A：25%
• B：20%
• C：50%
• D：8%

答 案：B

解 析：商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的20%。

3、根据《商业银行资本管理办法(试行)》商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提()，该项资本要求为风险加权资产的()。  

• A：逆周期资本，0~2.5%
• B：杠杆率缓冲资本，1~3.5%
• C：第二支柱资本，0~2.5%
• D：系统重要性银行附加资本，1~3.5%

答 案：A

解 析：商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提逆周期资本，逆周期资本要求为风险加权资产的0~2.5%。逆周期资本旨在确保银行业资本要求考虑银行运营所面临的宏观金融环境。

4、下列关于标准正态分布的表述正确的是() ①标准正态分布的方差等于1。 ②标准正态分布曲线下的面积等于1。  

• A：①和②都不正确
• B：仅②正确
• C：①和②都正确
• D：仅①正确

答 案：C

解 析：

多选题

1、下列关于线性回归模型的假设，表述正确的有（）。  

• A：误差项ε的期望值为1
• B：被解释变量Y与解释变量Xi之间的关系的线性的
• C：对不同的观察值，误差项ε的方差等于0
• D：解释变量Xi之间不存在多重共线性
• E：误差项ε满足标准正态分布

答 案：BD

解 析：模型的假定: 第一，Y与解释变量Xi之间的关系是线性的; 第二，解释变量Xi之间互不相关，即不存在多重共线性; 第三，误差项ε的期望值为零，即E(ε)=0; 第四，对不同的观察值，ε的方差不变，即不存在异方差; 第五，误差项ε满足正态分布。  

2、公允价值的计量方式包括（）。

• A：直接使用可获得的市场价格
• B：如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格
• C：既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值
• D：实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)
• E：允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

答 案：ABDE

解 析：公允价值的计量方式包括四种直接使用可获得的市场价格;如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格;实际支付价格(无依据证明其不具有代表性);允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突。所以ABDE项正确。