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2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题03月25日,可以帮助我们积累知识点和做题经验,进而提升做题速度。通过银行业专业人员(中级)每日一练的积累,助力我们更容易取得最后的成功。
判断题
1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性,声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 ( )
答 案:对
解 析:信用风险通常会影响商业银行资产的流动性,声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。
2、我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式。
答 案:错
3、在《巴塞尔新资本协议》中,公司、主权、银行和零售暴露计算每笔债项信用风险资本要求的权重公式是相同的。( )
答 案:错
4、标准法分别计算利率风险和股票风险、银行整体的汇率风险和商品风险加以单独计算期权风险后,将这些风险类别计算获得的资本要求简单相加。( )
答 案:对
解 析:标准法分别计算利率风险和股票风险、银行整体的汇率风险和商品风险加以单独计算期权风险后,将这些风险类别计算获得的资本要求简单相加。
单选题
1、商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于()管理策略。
答 案:B
解 析:商业银行可通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式,使授信对象多样化,从而分散和降低风险。
2、假设商业银行批发和零售存款大量流失,此种情景属于()压力测试情景。
- A:市场风险
- B:信用风险
- C:流动性风险
- D:操作风险
答 案:C
解 析:针对流动性风险的压力情景包括但不限于以下内容:流动性资产变现能力大幅下降,批发和零售存款大量流失,批发和零售融资的可获得性下降,交易对手要求追加抵(质)押品或减少融资金额,主要交易对手违约或破产,信用评级下调或声誉风险上升,市场流动性状况出现重大不利变化,表外业务、复杂产品和交易对流动性造成损耗,银行支付清算系统突然中断运行等。
3、金融机构开展资产管理业务中,应为委托人利益履行()义务,委托人自担投资风险并获得收益。
- A:公平公正,廉洁自律
- B:诚实信用,遵纪守法
- C:公平公正,客户至上
- D:诚实信用,勤勉尽责
答 案:D
解 析:中国人民银行、银保监会、证监会、国家外汇管理局2018年发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》明确资产管理业务是指银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等金融机构接受投资者委托,对受托的投资者财产进行投资和管理的金融服务。金融机构为委托人利益履行诚实信用、勤勉尽责义务并收取相应的管理费用,委托人自担投资风险并获得收益。
4、以下关于久期的论述,正确的是( )。
- A:久期缺口的绝对值越大,银行利率风险越高
- B:久期缺口绝对值越小,银行利率风险越高
- C:久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
- D:久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定,需要做具体分析
答 案:A
解 析:久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化就越敏感,银行的利率风险暴露量也就越大,因而,银行最终面临的利率风险最高。A项正确。故本题选A。
多选题
1、风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露,商业银行对客户的风险暴露包括()。
- A:因担保、承诺等形成的潜在风险暴露
- B:因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露
- C:因各项款项、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露
- D:因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露
- E:因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险暴露
答 案:ABD
解 析:风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露,包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露。 商业银行对客户的风险暴露包括:(1)因各项贷款、投资债券、存放同业、拆放同业、买入返售资产等表内授信形成的一般风险暴露;而选项C描述的表外。(2)因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露;(3)因债券、股票及其衍生工具交易形成的交易账簿风险暴露;而选项E描述的银行账簿。(4)因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露;(5)因担保、承诺等表外项目形成的潜在风险暴露;(6)其他风险暴露,指按照实质重于形式的原则,除上述风险暴露外,信用风险仍由商业银行承担的风险暴露。
2、商业银行针对信用风险的压力测试情景包括()
- A:房地产价格出现较大幅度向下波动
- B:部分行业出现集中违约
- C:部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险
- D:国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑
- E:银行支付清算系统突然中断运行
答 案:ABCD
解 析:针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容:国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑,房地产价格出现较大幅度向下波动,贷款质量和抵押品质量恶化,授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约,部分行业出现集中违约,部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险,其他对银行信用风险带来重大影响的情况等。 E是流动性风险压力情景。
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