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2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题03月13日,可以帮助我们积累知识点和做题经验,进而提升做题速度。通过银行业专业人员(中级)每日一练的积累,助力我们更容易取得最后的成功。
判断题
1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性,声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 ( )
答 案:对
解 析:信用风险通常会影响商业银行资产的流动性,声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。
2、商业银行的流动性状况间接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉()
答 案:错
解 析:商业银行的流动性状况直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉
3、贷款分类通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素。( )
答 案:错
4、在《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03%中的较高者。( )
答 案:错
单选题
1、压力测试完成后应撰写压力测试报告,下面关于压力测试报告的表述,最不恰当的是()。
- A:应阐明测试对象、承压指标、压力情景、数据基础,并描述传导机制,同时详细说明各项假设条件和参数
- B:应阐明压力测试反映的当前风险管理中的相关风险点,薄弱环节和不足,并制订改进措施
- C:一般应包括全面风险管理与内部控制工作情况,资本充足率和杠杆率指标情况、各类损失的大小和频率
- D:应描述并分析压力测试结果,重点评估不同情景下可能的资产质量、损失和资本充足变化等
答 案:C
解 析:压力测试完成后应撰写压力测试报告,报告一般应包括背景分析、压力测试目标与数据的说明、压力情景及阈值的设置、传导模型的说明、测试结果与分析、改进措施等内容,故“一般应包括全面风险管理与内部控制工作情况、资本充足率和杠杆率指标情况、各类损失的大小和频率”错误。压力测试报告应根据重要性程度,设置不同级别,并按照不同汇报路线报告不同层级管理人员。应阐明测试对象、承压指标、压力情景、数据基础,并描述传导机制,同时详细说明各项假设条件和参数;应阐明压力测试反映的当前风险管理中的相关风险点、薄弱环节和不足,并制订改进措施;应描述并分析压力测试结果,重点评估不同情景下可能的资产质量、损失和资本充足变化等。
2、假设商业银行批发和零售存款大量流失,此种情景属于()压力测试情景。
- A:市场风险
- B:信用风险
- C:流动性风险
- D:操作风险
答 案:C
解 析:针对流动性风险的压力情景包括但不限于以下内容:流动性资产变现能力大幅下降,批发和零售存款大量流失,批发和零售融资的可获得性下降,交易对手要求追加抵(质)押品或减少融资金额,主要交易对手违约或破产,信用评级下调或声誉风险上升,市场流动性状况出现重大不利变化,表外业务、复杂产品和交易对流动性造成损耗,银行支付清算系统突然中断运行等。
3、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况,每种情况对应的收益率和概率如下所述:50%-0.05,30%-0.25,10%-0.40,-10%-0.25,-30%-0.05,则1年后投资股票市场的预期收益率为( )。
答 案:B
解 析:预期收益率E(R)=0.05×50%+0.25×30%+0.40×10%-0.25×10%-0.05×30%=10%。
4、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得(),比巴塞尔委员会的要求()个百分点。
- A:低于4%,高1
- B:高于3%,低0.5
- C:高于4%,低0.5
- D:低于3%,高1
答 案:A
解 析:《商业银行杠杆率管理办法》规定,商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%,比巴塞尔委员会的要求高1个百分点,由国务院银行业监督管理机构对银行整体杠杆率情况进行持续监测,加强对银行业系统性风险的分析与防范。
多选题
1、商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用,主要体现在( )。
- A:资本为商业银行提供融资
- B:吸收和消化损失
- C:限制商业银行过度业务扩张和风险承担
- D:维持市场信心
- E:是商业银行风险管理根本的驱动力
答 案:ABCDE
解 析:商业银行资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要,主要体现在以下几方面①资本为商业银行提供融资;②吸收和消化损失;③限制商业银行过度业务扩张和风险承担;④维持市场信心;⑤为商业银行管理,尤其是风险管理提供最根本的驱动力。所以,选项A.B.C.D.E均为商业银行资本的五个主要方面的体现。
2、广义的资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式,包括()。
- A:票证资产证券化
- B:证券资产证券化
- C:信贷资产证券化
- D:现金资产证券化
- E:实体资产证券化
答 案:BCDE
解 析:广义的资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式,包括以下四类: (1)信贷资产证券化。
(2)实体资产证券化。
(3)证券资产证券化。
(4)现金资产证券化。
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