2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题12月23日

2024-12-23 11:02:37 来源:吉格考试网

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2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题12月23日,可以帮助我们积累知识点和做题经验,进而提升做题速度。通过银行业专业人员(中级)每日一练的积累,助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性,声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 (  )

答 案:对

解 析:信用风险通常会影响商业银行资产的流动性,声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、商业银行在开展外包活动时,应当定期向所在地银行业监督管理机构递交外包活动的评估报告。

答 案:对

解 析:商业银行在开展外包活动时,应当定期向所在地银行业监督管理机构递交外包活动的评估报告,如遇到对本机构的业务经营、客户信息安全、声誉等产生重大影响事件,应当及时向所在地银行业监督管理机构报告。

3、银保监会2018年发布的《商业银行银行账簿利率风险管理指引(修订)》,包括七个章节和六个附件。

答 案:对

4、专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础,这种主观性很强的方法/体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性()

答 案:对

解 析:专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础,这种主观性很强的方法/体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性

单选题

1、假设中央银行正在实施宽松的货币政策,基准利率水平持续下调,从宏观的角度看,在该货币政策的影响下,通常会使()  

  • A:所有企业的履约程度有一定程度的降低
  • B:潜在借款人的风险水平上升
  • C:借款人承受较高的风险
  • D:所有企业的违约风险有一定程度的降低

答 案:D

解 析:低利率水平表示中央银行正在实施宽松已经开始的货币政策。从宏观角度看,在该货币政策的影响之下,所有企业的违约风险都会有一定程度的降低。此外,在内部信息不完全对称的情况下,商业银行在向企业要求较低风险溢价的同时也使自身面临的风险降低,原因在于,由于逆向选择效应与激励效应的作用,低利率不仅造成潜在借款人的整体违约风险降低,而且会促使借款人承担更低的风险。

2、某银行风险管理人员针对不良贷款建立了以下模型:不良贷款率=4.3-0.07*GDP增长率-0.13*M2增长率+0.04*贷款增长率,对上述模型下列表述最不恰当的是()。  

  • A:在GDP、M2、贷款均为零增长情况下,不良贷款率的期望值为4.3
  • B:不良贷款率与贷款增长率之间的相关系数为正
  • C:其他条件不变,M2增长率每增加1个百分点,不良贷款率下降0.13个百分点
  • D:其他条件不变,GDP每增长1倍、不良贷款率下降0.07个百分点

答 案:D

解 析:增长1倍为增长100%,0.07*100%=7%其他条件不变,GDP每增长1倍、不良贷款率下降7个百分点。

3、二级资本是商业银行监管资本的重要组成部分,以下关于二级资本的说法,正确的是()。  

  • A:二级资本是指在持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具
  • B:二级资本不带赎回机制,不允许设定利率跳升条款
  • C:二级资本收益具有信用敏感性特征,必须含有减计或转股条款
  • D:二级资本的受偿顺序列在普通股之后,在一般债权人之前

答 案:B

解 析:二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具,二级资本的受偿顺序列在普通股之前、在一般债权人之后,不带赎回机制,不允许设定利率跳升条款,收益不具有信用敏感性特征,必须含有减记或转股条款。

4、Y银行在其2021年年度报告中披露,该行一天中99%的VaR值为3000万元人民币,下列表述最恰当的是()。  

  • A:Y银行的投资组合在1天内损失超过3000万元的概率不大于99%
  • B:Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为3000万元
  • C:Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为3000万元
  • D:Y银行的投资组合在1天内损失超过3000万元的概率不大于1%

答 案:D

解 析:风险价值(ValueatRisk,VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。

多选题

1、根据监管要求,商业银行核心负债包括()  

  • A:债券质押回购
  • B:票据回购
  • C:50%比例的活期存款
  • D:到期日在三个月以上的定期存款和发行的债券
  • E:长期限同业负债

答 案:CD

解 析:核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。其中核心负债包括距离到期日3个月以上(含3个月)的定期存款和发行债券,以及活期存款中的稳定部分。指标将到期日在三个月以上的负债和50%的活期存款定义为核心存款。

2、商业银行面临的国别风险存在于()经营活动中。  

  • A:设立境外机构
  • B:由境外服务提供商提供的外包服务
  • C:对“一带一路”国家的授信
  • D:代理行往来
  • E:国际资本市场业务

答 案:ABCDE

解 析:国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。

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