2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题12月21日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务。（ ）

答 案：对

解 析：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到： （1）“了解你的客户”及所在国家（地区）风险。 （2）严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务。 （3）通过投保国别风险保险来转移风险。 （4）增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。 （5）对贷款采取结构性的安排。 （6）以银团贷款方式分散风险。 （7）吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。 （8）合同中增加保护条款，一旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约需提前还款。 （9）项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种。 （10）建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入。

3、如果变量X、Y之间的线性相关系数为0，则表明变量X、Y之间是独立的。( )

答 案：错

4、商业银行信息安全主要管理应对所有员工进行必要的培训（）

答 案：对

解 析：商业银行信息安全主要管理应对所有员工进行必要的培训，使其充分掌握信息科技风险管理制度和流程，了解违反规定的后果，并对违反安全规定的行为采取零容忍政策

单选题

1、20世纪70年代，商业银行进入（ ）。

• A：资产负债风险管理模式阶段
• B：资产风险管理模式阶段
• C：全面风险管理模式阶段
• D：负债风险管理模式阶段

答 案：A

解 析：商业银行风险管理模式大致经历了四个发展阶段：（1）20世纪60年代以前，资产风险管理模式阶段；（2）20世纪60年代，负债风险管理模式阶段；（3）20世纪70年代，资产负债风险管理模式阶段（选项A正确）；（4）20世纪80年代以后，全面风险管理阶段。

2、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。

• A：期望法
• B：方差一协方差法
• C：历史模拟法
• D：蒙特卡洛模拟法

答 案：A

解 析：风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。

3、巴塞尔委员会于2011年发布的《全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求》最终版文件规定，在认定全球系统重要性银行时所使用的附加资本要求为（）  

• A：1%-2．5%
• B：0%-3．5%
• C：1%-3．5%
• D：0%-2．5%

答 案：C

解 析：若国内银行被认定为全球系统重要性银行，所使用的附加资本按照巴塞尔委员会发布的《全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求》规定为1%-3．5%。

4、下列关于我国商业银行杠杆率指标的计算，不正确的是（）。  

• A：杠杆率指标计算公式的分母为调整后表内外资产余额
• B：杠杆率采用的一级资本扣减项统计口径与计算资本充足率所采用的一级资本扣减项一致
• C：杠杆率指标的一级资本扣减项包括核心一级资本扣减项和其他一级资本扣减项
• D：杠杆率采用的一级资本统计口径与计算资本充足率所采用的一级资本不一致

答 案：D

解 析： 一级资本与一级资本扣减项的统计口径与银行业监督管理机构有关计算资本充足率所采用的一级资本及其扣减项保持一致。一级资本扣减项包括核心一级资本扣减项和其他一级资本扣减项。  

多选题

1、近年来我国监管机构对部分“问题银行”采取了风险处置方法，具体包括（）  

• A：生前遗嘱方式
• B：地方行政府注资+引战重组的方式
• C：资本规划方式
• D：在线修复方式
• E：收购承接方式

答 案：BDE

解 析：风险处置方式包括：收购承接，"地方政府注资+引战重组"方式，"在线修复"方式。

2、商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当()  

• A：对成员企业分别授信，单独管理并进行汇总
• B：及时收集、核实、调查企业集团内客户及其关联方的授信信息
• C：了解集团内部重大资金流向及应收、应付款项
• D：分析企业集团内部的关联关系
• E：识别企业集团的性质，进行综合授信

答 案：BCDE

解 析：在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行应当力争做到以下六个方面。 第一，充分利用已有的内外部信息系统，如中国人民银行的信贷登记查询系统、中介征信机构、互联网、媒体等，及时全面收集、调查、核实客户及其关联方的授信记录。 第二，与客户建立授信关系时，授信工作人员应当尽职受理和调查评价，要求客户提供真实、完整的信息资料，包括客户法定代表人、实际控制人、注册地、注册资本、主营业务、股权结构、高级管理人员情况、财务状况、重大资产项目、担保情况和重要诉讼情况等，以有资格机构审计过的财务报表为基础，通过各种方式获取第一手材料，必要时可要求客户聘请独立的具有公证效应的第三方出具资料真实性证明。 第三，识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户的注册资金、股权分布、股权占比的变更情况，通过间接持股方式形成的关联关系，通过非股权投资方式形成的隐性关联关系，客户核心资产重大变动及其净资产10%以上的变动情况，客户对外融资、大额资金流向、应收账款情况，客户主要投资者、关键管理人员及其亲密亲属的个人信用记录。 第四，集团法人客户的识别频率与额度授信周期应当保持一致。 第五，在定期识别期间，集团法人客户的成员单位若发生产权关系变动，导致其与集团的关系发生变化，成员行应及时将有关材料上报牵头行，牵头行汇总有关信息后报管辖行，管辖行作出识别判断后，决定是否继续列入集团加以统一管理或删除在集团之外，并在集团法人客户信息资料库中作出相应调整。 第六，对所有集团法人客户的架构图必须每年进行维护，更新集团内的成员单位(明确新增或删除的成员单位)。