2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题12月12日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露。

答 案：对

3、在流动性组合管理中，银行必须建立多层次的流动性储备作为流动性风险缓冲，用来应对潜在的流动性危机，就像银行需要建立资本缓冲应对预期损失一样。

答 案：错

解 析：在流动性组合管理中，银行必须建立多层次的流动性储备作为流动性风险缓冲，用来应对潜在的流动性危机，就像银行需要建立资本缓冲应对非预期损失一样。

4、商业银行利用资产组合分散风险的原理达到管理和消除风险、保持收益稳定的目的。

答 案：错

解 析：风险是可以通过资产投资组合分散从而被降低的，但是不能被消除。

单选题

1、()是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。  

• A：监事会
• B：董事会
• C：股东大会
• D：高级管理层

答 案：B

解 析：《银行业金融机构全面风险管理指引》规定，董事会应承担全面风险管理的最终责任，负责建立风险文化，制定风险管理策略，设定风险偏好和确保风险限额的设立，审批重大风险管理政策和程序，监督高级管理层开展全面风险管理，审议全面风险管理报告，审批全面风险和各类重要风险的信息披露，聘任风险总监(首席风险官)或其他高级管理人员，牵头负责全面风险管理，同时还明确董事会可以授权其下设的风险管理委员会履行其全面风险管理的部分职责。

2、杠杆率监管覆盖了表外资产,弥补了()资本监管下表外资产风险计提不足的问题。  

• A：巴塞尔协议I
• B：巴塞尔协议II．5
• C：巴塞尔协议II
• D：巴塞尔协议III

答 案：C

解 析：杠杆率监管覆盖表外资产，弥补了巴塞尔协议II资本监管下表外资产风险计提不足的问题，减少了银行向表外转移资产进行监管利的可能性。

3、下列关于久期的描述错误的是（）  

• A：久期是用于衡量利率敏感度的指标或利率弹性的指标
• B：久期可以用于对商业银行资产负债的利率风险管理
• C：当市场收益率下行时，债券久期变短，债券价格上升
• D：相同市场波动下，久期越长的债券价格变动幅度越大

答 案：C

解 析：久期随着市场利率的下降而上升,随着市场利率的上升而下降。

4、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（　　）。

• A：商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系
• B：在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法
• C：商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序
• D：商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析

答 案：A

解 析：商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系，这是关于操作风险识别方法的说法。

多选题

1、下列哪些情形可能是商业银行在一国或地区的经营面临国别风险()  

• A：该国或地区外汇管制或货币贬值
• B：该国或地区经济状况恶化
• C：该国或地区政府拒付对外债券
• D：该国或地区资产被国有化或被征用
• E：该国或地区爆发公共卫生危机

答 案：ABCDE

解 析：国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。

2、商业银行计算杠杆率时，属于核心一级资本扣减项的有（）  

• A：净递延税资产
• B：商誉
• C：自持股票
• D：土地使用权
• E：贷款损失准备缺口

答 案：ABCE

解 析：核心一级资本的扣减项包括商誉、除土地使用权以外的其他无形资产、由经营亏损引起的净递延税资产、贷款损失准备缺口、资产证券化销售利得、确定收益类的养老金资产、自持股票、对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备、商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现收益;其他一级资本的扣减项包括直接或间接持有的本银行其他一级资本、协议互持的其他一级资本、对未并表金融机构投资中的其他一级资本等。