2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题12月06日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、与权重法相比，资本计量的高级方法（如信用风险内部评级法）能更加敏感、准确地反映风险，对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言，采用资本计量的高级方法后能够适度提高风险加权资产、节约资本。

答 案：错

解 析：与权重法相比，资本计量的高级方法（如信用风险内部评级法）能更加敏感、准确地反映风险，对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言，采用资本计量的高级方法后能够适度降低风险加权资产、节约资本。因此，有条件的商业银行可积极建立资本计量高级方法体系，切实提高风险管理水平，在获得监管当局核准的情况下，采用资本计量的高级方法计量资本要求。

3、中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行双边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。

答 案：错

4、某组合风险越大，其资本转换因子越低。同样的资本，风险越高的组合其计划授信额越高。

答 案：错

单选题

1、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于()年前达到峰值，努力争取()年实现碳中和。  

• A：2030，2060
• B：2020，2050
• C：2030，2050
• D：2020，2060

答 案：A

解 析：2020年9月，我国宣布"碳达峰、碳中和"目标，即我国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

2、股票市场大概下跌以及货币市场大幅波动，属于（）压力情景。  

• A：声誉风险
• B：信用风险
• C：市场风险
• D：操作风险

答 案：C

解 析：针对市场风险的压力情景包括但不限于以下内容:利率重新定价、基准利率不同步以及收益率曲线出现大幅变动、期权行使带来的损失，主要货币汇率出现大的变化，信用价差出现不利走势，商品价格出现大幅波动，股票市场大幅下跌以及货币市场大幅波动等。具体压力情景的选择应考虑银行账户和交易账户的差异。

3、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是()  

• A：国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额
• B：国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定
• C：经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本
• D：敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区

答 案：B

解 析：国别风险限额可依据国别风险、业务机会和国家(地区)重要性三个因素确定。

4、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币()。  

• A：10万元
• B：1万元
• C：5千元
• D：5千万

答 案：B

解 析：商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于1万元人民币。

多选题

1、下列关于抵押担保和质押担保，表述正确的有（）  

• A：抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产
• B：抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产
• C：抵押中的债权人为抵押权人、质押中的债权人为质权人
• D：担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人
• E：担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人

答 案：CE

解 析：抵押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人或第三方为抵押人，债权人为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。 质押又称动产质押，是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物。 抵押物和质押物都可以是第三人的财产。 抵押物、质押物均由债务人或者第三人提供担保；担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人。  

2、商业银行计算杠杆率时，属于核心一级资本扣减项的有（）  

• A：净递延税资产
• B：商誉
• C：自持股票
• D：土地使用权
• E：贷款损失准备缺口

答 案：ABCE

解 析：核心一级资本的扣减项包括商誉、除土地使用权以外的其他无形资产、由经营亏损引起的净递延税资产、贷款损失准备缺口、资产证券化销售利得、确定收益类的养老金资产、自持股票、对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备、商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现收益;其他一级资本的扣减项包括直接或间接持有的本银行其他一级资本、协议互持的其他一级资本、对未并表金融机构投资中的其他一级资本等。