2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题11月18日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应在合同中减少保护条款（）

答 案：错

解 析：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到：
（1）“了解你的客户”及所在国家（地区）风险。
（2）严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务。
（3）通过投保国别风险保险来转移风险。
（4）增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。
（5）对贷款采取结构性的安排。
（6）以银团贷款方式分散风险。
（7）吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。
（8）合同中增加保护条款，一旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约需提前还款。
（9）项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种。
（10）建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入

3、商业银行还应当清楚地评估在经济下行和市场不具备流动性等压力市场条件下可能产生的集中度风险。( )

答 案：对

解 析：集中度风险从总体上讲与银行的风险偏好密切相关，属于战略层面的风险，商业银行还应当清楚地评估在经济下行和市场不具备流动性等压力市场条件下可能产生的集中度风险。

4、商业银行需要定期对市场风险进行压力测试。

答 案：对

单选题

1、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币()。  

• A：10万元
• B：1万元
• C：5千元
• D：5千万

答 案：B

解 析：商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于1万元人民币。

2、某商业银行分行要求下属支行风险部分负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作有分行风险管理部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（）  

• A：信息与沟通
• B：内部环境
• C：控制活动
• D：外部环境

答 案：B

解 析：内部环境处于内部控制五大要素之首。内部环境体内容包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。

3、在监管实践中，()监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。  

• A：杠杆率
• B：流动性覆盖率
• C：贷款拨备覆盖率
• D：资本充足率

答 案：D

解 析：《关于统一国际银行资本计量和资本标准的协议》(巴塞尔协议I)建立了一套国际通用的覆盖表内外风险的资本充足率标准，提出了银行最低资本要求，将资本充足率监管作为银行监管的核心内容，并提出具体的、国际统一的标准。

4、股票市场大概下跌以及货币市场大幅波动，属于（）压力情景。  

• A：声誉风险
• B：信用风险
• C：市场风险
• D：操作风险

答 案：C

解 析：针对市场风险的压力情景包括但不限于以下内容:利率重新定价、基准利率不同步以及收益率曲线出现大幅变动、期权行使带来的损失，主要货币汇率出现大的变化，信用价差出现不利走势，商品价格出现大幅波动，股票市场大幅下跌以及货币市场大幅波动等。具体压力情景的选择应考虑银行账户和交易账户的差异。

多选题

1、下列有关替代标准法的说法，正确的是（）。

• A：替代标准法是介于标准法和高级计量法之间的过渡方法
• B：商业银行使用替代标准法能够降低操作风险重复计量的程度
• C：使用替代标准法计量操作风险资本时，商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据
• D：采用替代标准法计量操作风险经济资本时，验证操作风险计量系统，验证的标准和程序应当符合监管机构的有关规定
• E：采用替代标准法计量操作风险经济资本时，在全行范围内对主要业务条线分配操作风险资本

答 案：AB

解 析：替代标准法是介于标准法和高级计量法之问的过渡方法。商业银行使用替代标准法应当能够证明使用该方法与使用标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度。选项C为标准法的要求，选项DE为高级计量法的要求。

2、下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（　　）

• A：关于银行高比例不良资产的媒体报道
• B：银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
• C：市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息
• D：银行工作人员长期对待客户态度粗暴
• E：银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品

答 案：ABCDE

解 析：联系现实，选项所列举的情况都会影响到商业银行声誉。