2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题11月12日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、现金流是指现金在一个公司的流入和流出。根据大多数国家的标准，现金流量表分为三部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。( )

答 案：对

3、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、监测和控制声誉风险。

答 案：对

解 析：董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、监测和控制声誉风险。

4、权重法下，所有资产类别都对应相同的风险权重（）

答 案：错

解 析：权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重

单选题

1、部分行业出现集中违约,属于（)压力测试情景。  

• A：声誉风险
• B：流动性风险
• C：市场风险
• D：信用风险

答 案：D

解 析：针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容:国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑，房地产价格出现较大幅度向下波动，贷款质量和抵押品质量恶化，授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约，部分行业出现集中违约，部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险，其他对银行信用风险带来重大影响的情况等。

2、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向()报送大额交易和可疑交易报告，接受()的监管、检查。  

• A：中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局
• B：中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度
• C：中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局
• D：中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构

答 案：D

解 析：商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

3、下列关于久期的描述错误的是（）  

• A：久期是用于衡量利率敏感度的指标或利率弹性的指标
• B：久期可以用于对商业银行资产负债的利率风险管理
• C：当市场收益率下行时，债券久期变短，债券价格上升
• D：相同市场波动下，久期越长的债券价格变动幅度越大

答 案：C

解 析：久期随着市场利率的下降而上升,随着市场利率的上升而下降。

4、（）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。  

• A：重新定价风险
• B：收益率曲线风险
• C：期权性风险
• D：基准风险

答 案：A

解 析：重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

多选题

1、下列关于商业银行风险文化的描述，正确的是()  

• A：风险承担机制和薪酬激励机制能够很好地反映风险文化
• B：风险文化是风险治理的重要内容
• C：风险文化应与风险偏好相一致
• D：风险文化是企业文化的重要组成部分
• E：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观

答 案：ADE

解 析：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。2014年4月，金融稳定理事会发布了《关于风险文化的监管与金融机构互动原则一一评估风险文化框架》，对有效风险文化的基本要素进行阐述，提出除了风险治理和风险偏好外，风险承担机制和薪酬激励机制是风险文化的两个重要内容。

2、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括（　　）。

• A：增进市场信心
• B：确保银行有能力履行贷款承诺
• C：避免银行资产廉价出售
• D：降低银行借人资金时所需支付的风险溢价
• E：规避一切商业风险

答 案：ABCD

解 析：保持良好的流动性状况能够对商业银行盼安全、稳健运营产生积极作用增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款；确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系；避免银行资产廉价出售，损害股东利益；降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。