2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题10月23日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总（）

答 案：对

解 析：市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总

3、购买商业保险作为操作风险缓释的有效手段，是商业银行管理操作风险的重要工具。

答 案：对

4、判断题：恐怖融资资金来源通常为非法所得。

答 案：错

单选题

1、压力测试完成后应撰写压力测试报告，下面关于压力测试报告的表述，最不恰当的是（）。  

• A：应阐明测试对象、承压指标、压力情景、数据基础，并描述传导机制，同时详细说明各项假设条件和参数
• B：应阐明压力测试反映的当前风险管理中的相关风险点，薄弱环节和不足，并制订改进措施
• C：一般应包括全面风险管理与内部控制工作情况，资本充足率和杠杆率指标情况、各类损失的大小和频率
• D：应描述并分析压力测试结果，重点评估不同情景下可能的资产质量、损失和资本充足变化等

答 案：C

解 析：压力测试完成后应撰写压力测试报告，报告一般应包括背景分析、压力测试目标与数据的说明、压力情景及阈值的设置、传导模型的说明、测试结果与分析、改进措施等内容，故“一般应包括全面风险管理与内部控制工作情况、资本充足率和杠杆率指标情况、各类损失的大小和频率”错误。压力测试报告应根据重要性程度，设置不同级别，并按照不同汇报路线报告不同层级管理人员。应阐明测试对象、承压指标、压力情景、数据基础，并描述传导机制，同时详细说明各项假设条件和参数;应阐明压力测试反映的当前风险管理中的相关风险点、薄弱环节和不足，并制订改进措施;应描述并分析压力测试结果，重点评估不同情景下可能的资产质量、损失和资本充足变化等。

2、在商业银行国别风险管理中，()的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。  

• A：交易对手限额
• B：敞口限额
• C：经济资本限额
• D：期限限额

答 案：B

解 析：通常，国别风险限额类型有敞口限额和经济资本限额。敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，防止头寸过分集中于某一国家或地区。

3、就业制度和工作场所安全事件，属于（）压力测试情景。  

• A：声誉风险
• B：信用风险
• C：市场风险
• D：操作风险

答 案：D

解 析：针对操作风险的压力情景包括但不限于受到以下重大操作事件影响:内部欺诈事件，外部欺诈事件，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产的损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件等信息系统事件应充分考虑业务中断系统失灵导致的直接和间接损失。

4、使用Delta-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列()的资本要求  

• A：Delta风险
• B：Gamma风险
• C：Theta风险
• D：Vega风险

答 案：C

解 析："德尔塔+"（Delta-plus）使用敏感系数或与期权相关的希腊字母来测算其市场风险和资本要求，包括Delta、Gamma和Vega三部分，德尔塔加权头寸加入基础工具的头寸中，计算资本要求。

多选题

1、商业银行针对信用风险的压力测试情景包括（）  

• A：房地产价格出现较大幅度向下波动
• B：部分行业出现集中违约
• C：部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险
• D：国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑
• E：银行支付清算系统突然中断运行

答 案：ABCD

解 析：针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容:国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑，房地产价格出现较大幅度向下波动，贷款质量和抵押品质量恶化，授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约，部分行业出现集中违约，部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险，其他对银行信用风险带来重大影响的情况等。 E是流动性风险压力情景。  

2、下列关于商业银行风险加总的描述，正确的有()  

• A：相关性的迅速上升可能导致风险加总的结果显著放大
• B：风险加总只需要考虑不同风险类型之间的相关性
• C：银行的组织架构和业务类型越复杂，风险加总的难度越大
• D：相关系数为0时，风险加总就是不同风险计量结果的简单相加
• E：风险加总是对银行组合层面和整体层面的风险水平的计量

答 案：ACDE

解 析：风险加总的关键在于对相关性的考量，不同类型的风险之间、风险参数之间、不同机构之间都存在着相关性，所以B项只考虑不同类型风险的相关性是错误的。