2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题10月19日

2024-10-19 11:02:29 来源：吉格考试网

课程题库

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2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题10月19日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过银行业专业人员(中级)每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。（　　）

答案：对

解析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式。（）

答案：对

解析：世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式，在国内法中分别体现为刑事立法及预防性立法两个方面。

3、商业银行需要对信用风险进行压力测试，采用定性方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失。

答案：错

解析：商业银行需要对信用风险进行压力测试，采用定性与定量相结合的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，并采取必要的控制措施。

4、内部评级法分为初级法和高级法。

答案：对

单选题

1、商业银行A、B和C具有相似的资产负债规模和业务种类，其三类经营指标如下表：假设其他条件完全相同，则流动性风险风险管理压力最大的银行是()

A：银行A
B：银行B
C：银行C
D：无法确定

答案：B

解析：贷存比的实质是存款来源制约贷款，也就是稳定资金支持非流动性资产。存贷比可以在一定程度上衡量银行以相对稳定的负债支持流动性较弱资产扩张的能力。ABC三家银行贷存比最大的是B和C银行，中长期贷款比重最大的是B和C银行，最大十家存款户的存款占比最大的是A和B银行，综上所述B银行流动性风险管理压力最大。

2、以下不属于国别风险的是( )。

A：政治风险
B：操作风险
C：转移风险
D：货币风险

答案：B

解析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。国剐风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。

3、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的描述，最不恰当的是()。

A：对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本
B：经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额
C：对擅长且愿意承担风险的业务可设置非常有限的风险容忍度和经济资本配置
D：经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

答案：C

解析：在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置实现。例如，商业银行首先将所有业务面临的风险进行量化，然后依据董事会所确定的风险战略和风险偏好确定经济资本分配，最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件。对于不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。

4、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是()

A：2015年12月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息披露工作组
B：2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》
C：TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架
D：TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议

答案：A

解析：为了对气候风险进行有效识别和评估，2015年12月，金融稳定理事会成立气候相关金融信息披露工作组(TCFD)。2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》，目标是深化市场参与者对气候风险的理解，建立一致、可比和清晰的气候相关信息披露框架。TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领域提出了披露建议。

多选题

1、风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，商业银行对客户的风险暴露包括（）。

A：因担保、承诺等形成的潜在风险暴露
B：因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露
C：因各项款项、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露
D：因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露
E：因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险暴露

答案：ABD

解析：风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露。商业银行对客户的风险暴露包括：（1）因各项贷款、投资债券、存放同业、拆放同业、买入返售资产等表内授信形成的一般风险暴露；而选项C描述的表外。（2）因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露；（3）因债券、股票及其衍生工具交易形成的交易账簿风险暴露；而选项E描述的银行账簿。（4）因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露；（5）因担保、承诺等表外项目形成的潜在风险暴露；（6）其他风险暴露，指按照实质重于形式的原则，除上述风险暴露外，信用风险仍由商业银行承担的风险暴露。

2、衡量商业银行短期流动性风险状况的主要指标包括（）。