2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题10月07日

2024-10-07 11:00:08 来源：吉格考试网

课程题库

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2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题10月07日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过银行业专业人员(中级)每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。（　　）

答案：对

解析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、场外衍生工具交易、证券融资交易和与中央交易对手的交易都需要计量交易对手违约风险加权资产，只有场外衍生工具交易需要计量信用估值调整风险加权资产（）

答案：对

解析：场外衍生工具交易、证券融资交易和与中央交易对手的交易都需要计量交易对手违约风险加权资产，只有场外衍生工具交易需要计量信用估值调整风险加权资产

3、为跟踪确认整个金融行业是与整体市场同步发展，还是处于困境，需监测的信息包括整个金融行业以及特定金融领域的权益和债券市场信息（）

答案：对

解析：为跟踪确认整个金融行业是与整体市场同步发展，还是处于困境，需监测的信息包括整个金融行业以及特定金融领域的权益和债券市场信息

4、商业银行应限制其从单一融资来源或某一特定期限获得资金的集中度。

答案：对

单选题

1、在商业银行国别风险管理中，()的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。

A：交易对手限额
B：敞口限额
C：经济资本限额
D：期限限额

答案：B

解析：通常，国别风险限额类型有敞口限额和经济资本限额。敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，防止头寸过分集中于某一国家或地区。

2、下列选项中不属于内部评级高级应用的是(）

A：信贷政策的制定
B：绩效衡量和考核
C：风险偏好的设定
D：贷款定价

答案：A

解析：内部评级法的高级应用包括：风险偏好的设定、经济资本的建模与管理、贷款定价、损失准备计提、绩效衡量和考核、推动风险管理基础建设。

3、商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于资本充足率计算公式的分子与分母两个部分。下列属于商业银行提高资本充足率“分子对策”的是（）。

A：增加普通股权益资本
B：降低总的风险加权资产
C：银行并购和重组
D：增加风险权重低的资产

答案：A

解析：商业银行要提高资充足率，主要有两个途径:一是增加资本;二是降低总的风险加权资产。前者称为分子对策，后者称为分母对策。商业银行提高资本充足率的分子对策，包括增加一级资本和二级资本。一级资本的来源最常用的方式是发行普通股和提高留存利润。二级资本主要来源于超额贷款损失准备、次级债券、可转换债券等。

4、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）

A：内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据
B：内部操作风险损失数据：外部数据
C：业务经营环境：内部控制因素
D：业务经营环境：外部数据

答案：B

解析：商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估：定量分析方法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析。

多选题

1、下列关于抵押担保和质押担保，表述正确的有（）

A：抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产
B：抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产
C：抵押中的债权人为抵押权人、质押中的债权人为质权人
D：担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人
E：担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人

答案：CE

解析：抵押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人或第三方为抵押人，债权人为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。质押又称动产质押，是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物。抵押物和质押物都可以是第三人的财产。抵押物、质押物均由债务人或者第三人提供担保；担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人。

2、下列商业银行运用的风险管理策略中，属于风险转移策略的有（）