2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题09月26日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总（）

答 案：对

解 析：市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总

3、随着外部审计的不断完善和壮大，将会逐渐取代商业银行的内部审计的功能。

答 案：错

解 析：外部审计已经成为银行监管的重要补充，根据巴塞尔委员会的建议，银行董事会应当把注册会计师看做是他们最重要的代理人，应当利用注册会计师独立、公正地评价管理层提供的银行经营管理信息，以有效制约和监督管理层的行为。

4、关键风险指标数据的收集及监测频率应满足风险监测的需要，原则上不低于每年一次，并尽量采取更高的监测频率。

答 案：错

解 析：关键风险指标数据的收集及监测频率应满足风险监测的需要，原则上不低于每季度一次，并尽量采取更高的监测频率。

单选题

1、流动性管理部门应建立流动性风险应急管理机制，其原因不包括（）。  

• A：流动性应急管理能够帮助银行统一应对危机的认识
• B：流动性应急管理能够帮助降低银行流动性成本
• C：流动性应急管理有助于银行管理人员减缓决策
• D：流动性应急机制是银行满足监管合规的重要条件之一

答 案：C

解 析：流动性应急机制是银行进行流动性管理的一类政策和程序，这类政策和程序用于应对极端的流动性紧张情形，使银行能够在危机情景下依然合理控制流动性成本，进行及时有效的筹资，以应对流动性危机。银行建立流动性应急机制主要原因如下: 第一，流动性应急机制是银行流动性管理中必不可少的部分，也是满足监管合规的重要条件。如银保监会在《商业银行流动性风险管理办法》中规定，商业银行应当根据业务规模、性质、复杂程度、风险水平、组织架构及其市场影响力，制定有效的流动性风险应急计划。 第二，流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的及时性。在危机来临的时候，并不是各级管理人员、各管理部门都能够、都愿意承认危机的来临。在危机情形下，如果银行花太多的时间去争论流动性危机是否来临，多大可能性恶化，如何采取措施，这会导致银行在流动性来源依然可行的情况下，丧失稍纵即逝的时机。一个良好的流动性应急计划能够帮助银行统一应对危机的认识，更早更快地采取行动。 第三，流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的有效性。危机情况下，银行的管理人员承受巨大压力，需要在有限的时间作出许多重大决定。一个预先制定的应急机制，能够在这样的关键时刻帮助银行的管理人员做更全面、有效、有序的管理。  

2、（　　）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

• A：担保
• B：保证
• C：抵押
• D：质押

答 案：D

解 析：质押又称动产质押，是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物。

3、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）

• A：内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据
• B：内部操作风险损失数据：外部数据
• C：业务经营环境：内部控制因素
• D：业务经营环境：外部数据

答 案：B

解 析：商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估：定量分析方法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析。

4、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括()  

• A：使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）
• B：利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持
• C：明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
• D：确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

答 案：A

解 析：风险报告的作用主要体现在以下几个方面: (1)保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识; (2)传递商业银行的风险偏好和风险容忍度; (3)实施并支持一致的风险语言/术语; (4)使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息; (5)告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责; (6)利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持; (7)保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告。  

多选题

1、商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率（LGD）估计时，通常需要考虑()  

• A：抵押和担保
• B：还款方式
• C：客户所在地区
• D：货款品种、期限
• E：客户所处行业

答 案：ABCDE

解 析：债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后估计的债项损失大小。特定的风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。影响违约损失率的因素有多方面，主要包括项目因素、公司因素、行业因素、地区因素、宏观经济周期因素等。因此，题目中的选项均为商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率(LGD)估计时，通常需要考虑的因素。

2、根据《金融企业不良资产批量转让管理办法》，下列商业银行不良资产中，不得进行批量转让的有（）  

• A：信用卡透支
• B：已核销的账销案存资产
• C：经批准列入全国企业政策性关闭破产计划的资产
• D：债务人或担保人为国家机关的资产
• E：合同中有限制转让条款的资产

答 案：ACDE

解 析：下列不良资产不得进行批量转让: 1、债务人或担保人为国家机关的资产; 2、经国务院批准列入全国企业政策性关闭破产计划的资产; 3、国防军工等涉及国家安全和敏感信息的资产; 4、个人贷款(包括向个人发放的购房贷款、购车贷款、教育助学贷款、信用卡透支、其他消费贷款等以个人为借款主体的各类贷款); 5、在借款合同或担保合同中有限制转让条款的资产; 6、国家法律法规限制转让的其他资产。