2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题09月22日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、情景分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响。( )

答 案：错

3、根据资产定价模型，个股或行业股指的市场风险可以用与综合市场风险因素相对应的Beta值表示。

答 案：对

解 析：股票风险是指由于股票价格发生不利变动给商业银行带来损失的风险。根据资产定价模型，个股或行业股指的市场风险可以用与综合市场风险因素相对应的Beta值表示。

4、专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法/体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性（）

答 案：对

解 析：专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法/体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性

单选题

1、下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。  

• A：战略风险管理的长期收益高于短期收益
• B：战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险等风险
• C：战略风险管理不需要配置资本
• D：战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

答 案：B

解 析：战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处，例如比竞争对手更早采取风险控制措施、可以更为妥善地处理风险事件等。战略风险与其他主要风险密切联系且相互作用，是一种多维风险。商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。

2、( )是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

• A：远期
• B：期货
• C：即期
• D：互换

答 案：C

解 析：即期是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。即期交易可在世界各地的签约方之间进行，由于时区不同，需要向后推迟若干时间，以执行付款指令及记录必需的会计账目。

3、声誉风险管理的具体做法不包括( )。

• A：强化声誉风险管理培训
• B：确保实现承诺
• C：确保及时处理投诉和批评
• D：杜绝一切风险投资

答 案：D

解 析：声誉风险管理的具体做法有强化声誉风险管理培训、确保实现承诺、确保及时处理投诉和批评、尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致、增强对客户／公众的透明度、将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来、保持与媒体的良好接触、制定危机管理规划。

4、二级资本是商业银行监管资本的重要组成部分，以下关于二级资本的说法，正确的是（）。  

• A：二级资本是指在持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具
• B：二级资本不带赎回机制，不允许设定利率跳升条款
• C：二级资本收益具有信用敏感性特征，必须含有减计或转股条款
• D：二级资本的受偿顺序列在普通股之后，在一般债权人之前

答 案：B

解 析：二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在普通股之前、在一般债权人之后，不带赎回机制，不允许设定利率跳升条款，收益不具有信用敏感性特征，必须含有减记或转股条款。

多选题

1、近年来我国监管机构对部分“问题银行”采取了风险处置方法，具体包括（）  

• A：生前遗嘱方式
• B：地方行政府注资+引战重组的方式
• C：资本规划方式
• D：在线修复方式
• E：收购承接方式

答 案：BDE

解 析：风险处置方式包括：收购承接，"地方政府注资+引战重组"方式，"在线修复"方式。

2、商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在( )。

• A：资本为商业银行提供融资
• B：吸收和消化损失
• C：限制商业银行过度业务扩张和风险承担
• D：维持市场信心
• E：是商业银行风险管理根本的驱动力

答 案：ABCDE

解 析：商业银行资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在以下几方面①资本为商业银行提供融资；②吸收和消化损失；③限制商业银行过度业务扩张和风险承担；④维持市场信心；⑤为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力。所以，选项A.B.C.D.E均为商业银行资本的五个主要方面的体现。