2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题09月06日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、如果经营部门认为限额已不能满足业务发展而需要调整，应正式提出申请，风险管理部门对申请做出评估，如确需调整，则重新测算限额和经济资本，并在所授权限内对限额进行修正，超出授权的要提交上一级风险管理部门。

答 案：对

3、目前国内银行业尚不能实现CVA的单独计量和有效管理。

答 案：对

4、固有风险是指在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的风险。

答 案：错

单选题

1、国际金融危机后，为了强化金融消费者权益保护，二十国集团发布的有关政策文件是（）。  

• A：《金融消费者保护的良好经验》
• B：《金融消费者保护高级原则》
• C：《金融机构董事会和高管人员公平交易职责指引》
• D：《多德-弗兰克华尔街改革与消费者保护法案》

答 案：B

解 析：2008年国际金融危机后，针对行为风险和消费者权益保护，国际消费者联盟、二十国集团(G20)、金融稳定理事会、世界银行、国际货币基金组织等国际组织发布了加强金融消费者保护的指引，如二十国集团的《金融消费者保护高级原则》、世界银行的《金融消费者保护的良好经验》等。

2、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是()。  

• A：对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一
• B：银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致
• C：实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障
• D：与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求

答 案：B

解 析：商业银行应建立一致的风险数据和财务数据模板，实现二者之间的有效对接和转换，保证信息的一致性。

3、商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。下列关于内部资本充足评估程序报告体系的表述，错误的是（）  

• A：报告仅作为银行内部资本管理使用，不需要交监管机构审阅
• B：报告要提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议
• C：报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵制主要风险
• D：报告应评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响等

答 案：A

解 析：商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势报告应至少包括以下内容: 首先，评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响。 其次，评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险。 最后，提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议。 ICAAP报告有两方面的作用，一方面，作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件;另一方面，ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。  

4、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的()。  

• A：内部监督
• B：信息与沟通
• C：内部环境
• D：控制活动

答 案：C

解 析：内部控制主要包括内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素。内部环境处于内部控制五大要素之首内部环境。具体内容包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。

多选题

1、下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有()  

• A：投资于2种收益率相关系数为-1的资产
• B：投资于2种收益率相关系数为0.5的资产
• C：投资于2种收益率相关系数为-0.5的资产
• D：投资于2种收益率相关系数为1的资产
• E：投资于2种收益率相关系数为0的资产

答 案：ABCE

解 析：马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。

2、广义的资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式，包括（）。  

• A：票证资产证券化
• B：证券资产证券化
• C：信贷资产证券化
• D：现金资产证券化
• E：实体资产证券化

答 案：BCDE

解 析：广义的资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式，包括以下四类: (1)信贷资产证券化。 (2)实体资产证券化。 (3)证券资产证券化。 (4)现金资产证券化。