2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题09月01日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、中国人民银行主管反洗钱行政工作（）

答 案：对

解 析：我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。一部门主管是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作，多部门配合是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

3、商业银行应限制其从单一融资来源或某一特定期限获得资金的集中度。

答 案：对

4、压力测试对情景假设的敏感度一般，因此，压力测试结果的绝对值充满了不确定性。（ ）

答 案：错

解 析：压力测试对情景假设高度敏感，因此，压力测试结果的绝对值充满了不确定性。

单选题

1、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到3．5%，则商业银行的整体价值约（）。  

• A：增加26亿元
• B：减少22亿元
• C：减少26亿元
• D：增加22亿元

答 案：D

解 析：用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，VL表示总负债的初始值。当市场利率y变动时，资产和负债的变化具体为：①△VA=-[DA×VA×△y／(1+y)]=5×2000×0.5％／(1+4％)≈48.0769(亿元)；②△VL=-[DL×VL×△y／(1+y)]=3×1800×0.5％／(1+4％)=25.9615(亿元)；③△VA-△VL=48.0769-25.9615≈22(亿元)，即商业银行的整体价值增加了22亿元。

2、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为()万美元。  

• A：1000
• B：500
• C：700
• D：300

答 案：B

解 析：单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=（即期资产-即期负债）+（远期买入-远期卖出）+期权敞口头寸+其他敞口头寸=300+200=500万美元

3、( )方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

• A：盯市
• B：情景分析
• C：模拟
• D：盯模

答 案：D

解 析：盯模即按模型计值。当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值。具体来说，就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

4、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币()。  

• A：10万元
• B：1万元
• C：5千元
• D：5千万

答 案：B

解 析：商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于1万元人民币。

多选题

1、以下关于风险的说法，正确的有( )。

• A：风险是未来结果出现收益或损失的不确定性
• B：风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的
• C：风险意味着没有收益
• D：风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身
• E：针对商业银行经营管理的特殊性，从其内部控制和外部监管的角度，要更加关注风险可能造成的损失

答 案：ABDE

解 析：风险是未来结果出现收益或损失的不确定性，A项正确；风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的，没有风险就没有收益，B项正确，C项错误；风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身，D项正确；针对商业银行经营管理的特殊性，从其内部控制和外部监管的角度，要更加关注风险可能造成的损失，E项正确。故本题选ABDE。

2、财务控制部门在风险管理中的主要内容包括( )。

• A：参与商业银行的组织架构和业务流程再造
• B：会计记录和财务报告的准确性和可靠性
• C：把商业银行的损失／收益数据传递给风险管理部门，使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致
• D：与风险管理部门合作，确保风险系统中相应的损失／收益信息是准确的，并可以应用于事后检验的目的
• E：经营管理的合规性及合规部门工作情况

答 案：CD

解 析：财务控制部门处在有效风险管理的最前端，风险管理部门接收来自财务控制部门的收益／损失数据，并且与来自前台业务部门的信息调整一致，双方合作确保风险系统中相应的收益／损失信息是准确的，并且可以应用于事后检验的目的。据此判断C.D选项正确。A选项为法律／合规部门的职责，8、E选项为审计部门的主要工作内容。