2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题08月26日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、压力测试的核心目的是降低风险发生的可能性，或缓释风险发生后造成的损失。（ ）

答 案：对

解 析：压力测试的核心目的是在准确反映风险状态的前提下，促使决策者采取针对性的防御措施，或降低风险发生的可能性，或缓释风险发生后造成的损失。

3、敞口和限额管理较大程度上依托于银行各业务部门的数据输入。

答 案：错

4、根据资产定价模型，个股或行业股指的市场风险可以用与综合市场风险因素相对应的Beta值表示。

答 案：对

解 析：股票风险是指由于股票价格发生不利变动给商业银行带来损失的风险。根据资产定价模型，个股或行业股指的市场风险可以用与综合市场风险因素相对应的Beta值表示。

单选题

1、下列关于标准正态分布的表述正确的是() ①标准正态分布的方差等于1。 ②标准正态分布曲线下的面积等于1。  

• A：①和②都不正确
• B：仅②正确
• C：①和②都正确
• D：仅①正确

答 案：C

解 析：

2、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是()。  

• A：对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一
• B：银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致
• C：实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障
• D：与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求

答 案：B

解 析：商业银行应建立一致的风险数据和财务数据模板，实现二者之间的有效对接和转换，保证信息的一致性。

3、下列对债券凸性描述正确的是()  

• A：在债券收益率下降时，凸性引起的修正为负
• B：凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数
• C：凸性越大，债券曲线弯曲程度越小
• D：修正持久期一致情况下，债券的凸性越小越好

答 案：B

解 析：凸性是债券价格对收益率的二阶导数，描述了曲线的弯曲程度，是指在某一收益率水平下，因利率发生变动而引起的价格波动幅度(即久期)的变动程度。 凸性越大，债券价格曲线弯曲程度越大，用修正久期度量债券的利率风险所产生的误差越大，越有必要用凸性进行再次修正。无论收益率是上升还是下降，凸性所引起的修正都是正的。因此如果修正持久期相同，凸性越大越好。  

4、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向()报送大额交易和可疑交易报告，接受()的监管、检查。  

• A：中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局
• B：中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度
• C：中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局
• D：中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构

答 案：D

解 析：商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

多选题

1、目前操作风险资本计量方法主要有基本指标法、标准法和高级计量法。采用标准法计量操作风险资本时，应对β系数为最高档的业务条线有（）  

• A：支付和清算
• B：交易和销售
• C：资产管理
• D：零售银行业务
• E：公司金融

答 案：ABE

解 析：

2、国别风险管理应建立与风险暴露规模相适应监测机制，应当监测（）的风险状况和趋势  

• A：某国特定金融机构
• B：特定国际金融中心
• C：某一区域国家
• D：某国特定信贷企业
• E：某组类似特征国家

答 案：BCE

解 析：国别风险管理应建立与暴露规模相适应的监测机制，在单一层面和并表层面上按国别监测风险，监测信息应当妥善保存于国别风险评估档案中。在特定国家或地区状况恶化时，应当提高监测频率。必要时，商业银行应当监测特定国际金融中心、某一区域或某组具有类似特征国家的风险状况和趋势。