2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题08月24日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、内部模型法指商业银行基于内部模型体系开展市场风险识别、计量、监测和控制，并将计量结果应用于资本计量的全过程。

答 案：对

3、银行审计部门的审计报告直接提交给高级管理层（）

答 案：错

解 析：审计报告应当直接提交给董事会。董事会应当督促高级管理层对审计所发现的问题提出改进方案并釆取改进措施。审计部门应当跟踪检查改进措施的实施情况，并向董事会提交有关报告

4、由于商业银行类型不同客户基础不同，一般来说，大型银行的负债比例中值在50%左右。

答 案：错

单选题

1、下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。  

• A：战略风险管理的长期收益高于短期收益
• B：战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险等风险
• C：战略风险管理不需要配置资本
• D：战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

答 案：B

解 析：战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处，例如比竞争对手更早采取风险控制措施、可以更为妥善地处理风险事件等。战略风险与其他主要风险密切联系且相互作用，是一种多维风险。商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。

2、某商业银行的一笔债务的违约风险暴露为2500万元，假定其回收金额为2000万元，回收成本为800万元，若采取回收现金流法，则这笔债项的违约损失率为（）  

• A：20%
• B：48%
• C：52%
• D：80%

答 案：C

解 析：根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出LGD，即LGD=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露。

3、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括()  

• A：专家判断法，打分卡模型，违约概率模型
• B：专家判断法，评级模型，违约概率模型
• C：专家判断法，信用评分模型，违约概率模型
• D：人工分析法，评级模板，打分卡模型

答 案：C

解 析：信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。商业银行对客户的信用风险评估计量主要包括专家判断法、信用评分模型、违约概率模型

4、杠杆率监管覆盖了表外资产,弥补了()资本监管下表外资产风险计提不足的问题。  

• A：巴塞尔协议I
• B：巴塞尔协议II．5
• C：巴塞尔协议II
• D：巴塞尔协议III

答 案：C

解 析：杠杆率监管覆盖表外资产，弥补了巴塞尔协议II资本监管下表外资产风险计提不足的问题，减少了银行向表外转移资产进行监管利的可能性。

多选题

1、在证券交易所资产支持证券存续期，对所涉及证券业务需履行风险管理职责的相关方包括()  

• A：原始权益人
• B：管理人
• C：资信评级机构
• D：资产服务机构
• E：托管人

答 案：ABCDE

解 析：在证券交易所资产支持证券存续期，相关各方的风险管理职责包括但不限于以下内容。 1、管理人2、原始权益人3、资产服务机构4、增信机构5、托管人6、资信评级机构  

2、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括（　　）。

• A：增进市场信心
• B：确保银行有能力履行贷款承诺
• C：避免银行资产廉价出售
• D：降低银行借人资金时所需支付的风险溢价
• E：规避一切商业风险

答 案：ABCD

解 析：保持良好的流动性状况能够对商业银行盼安全、稳健运营产生积极作用增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款；确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系；避免银行资产廉价出售，损害股东利益；降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。