2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题08月06日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、商业银行还应当清楚地评估在经济下行和市场不具备流动性等压力市场条件下可能产生的集中度风险。( )

答 案：对

解 析：集中度风险从总体上讲与银行的风险偏好密切相关，属于战略层面的风险，商业银行还应当清楚地评估在经济下行和市场不具备流动性等压力市场条件下可能产生的集中度风险。

3、为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应在合同中减少保护条款（）

答 案：错

解 析：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到：
（1）“了解你的客户”及所在国家（地区）风险。
（2）严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务。
（3）通过投保国别风险保险来转移风险。
（4）增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。
（5）对贷款采取结构性的安排。
（6）以银团贷款方式分散风险。
（7）吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。
（8）合同中增加保护条款，一旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约需提前还款。
（9）项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种。
（10）建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入

4、中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行双边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。

答 案：错

单选题

1、流动性管理部门应建立流动性风险应急管理机制，其原因不包括（）。  

• A：流动性应急管理能够帮助银行统一应对危机的认识
• B：流动性应急管理能够帮助降低银行流动性成本
• C：流动性应急管理有助于银行管理人员减缓决策
• D：流动性应急机制是银行满足监管合规的重要条件之一

答 案：C

解 析：流动性应急机制是银行进行流动性管理的一类政策和程序，这类政策和程序用于应对极端的流动性紧张情形，使银行能够在危机情景下依然合理控制流动性成本，进行及时有效的筹资，以应对流动性危机。银行建立流动性应急机制主要原因如下: 第一，流动性应急机制是银行流动性管理中必不可少的部分，也是满足监管合规的重要条件。如银保监会在《商业银行流动性风险管理办法》中规定，商业银行应当根据业务规模、性质、复杂程度、风险水平、组织架构及其市场影响力，制定有效的流动性风险应急计划。 第二，流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的及时性。在危机来临的时候，并不是各级管理人员、各管理部门都能够、都愿意承认危机的来临。在危机情形下，如果银行花太多的时间去争论流动性危机是否来临，多大可能性恶化，如何采取措施，这会导致银行在流动性来源依然可行的情况下，丧失稍纵即逝的时机。一个良好的流动性应急计划能够帮助银行统一应对危机的认识，更早更快地采取行动。 第三，流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的有效性。危机情况下，银行的管理人员承受巨大压力，需要在有限的时间作出许多重大决定。一个预先制定的应急机制，能够在这样的关键时刻帮助银行的管理人员做更全面、有效、有序的管理。  

2、《巴塞尔Ⅲ最终方案》对全球系统重要性银行提出了杠杆率缓冲要求。如果某商业银行被纳入全球系统重要银行资本附加要求的第四组，已知杠杆率指标国际监管标准为不低于3%，则该商业银行总的杠杆率最低要求与杠杆率缓冲要求分别为（）  

• A：4．25%；1．75%
• B：4．75%；1．25%
• C：4．25%；1．25%
• D：4．75%；1．75%

答 案：C

解 析：《巴塞尔Ⅲ最终方案》对全球系统重要性银行提出了比一般银行更高的杠杆率缓冲要求，即"全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+50%x系统重要性银行附加资本要求"。目前，巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分为5个组别，资本附加要求分别为1%、1．5%、2%、2．5%、3．5%，一般银行的杠杆率国际标准最低为3%，因此要求的最高杠杆率为4．25%(3%+2．5%/2)，杠杆率缓冲要求2．5%/2=1．25%。

3、二项分布在风险管理中，假设随机变量X服从参数为n，p的二项分布，下列表述错误的是()  

• A：二项分布是连续型随机变量的概率分布
• B：二项分布的数学期限E(x)=np
• C：伯努利分布是二项分布的特殊情况
• D：二项分布的方差D(x)=np(1-p)

答 案：A

解 析：二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布。  

4、下列商业银行资本规划频率的表述错误的是（）。  

• A：银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年
• B：商业银行在开展资本规划时，第一年的预测与后几年的预测应相互独立
• C：资本规划采用滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来3年或5年的规划
• D：由于经营战略的实施影响期较长，因此在规划中有必要考虑未来3年甚至5年的长远影响

答 案：B

解 析：由于银行对未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年，第一年的预测也为后几年的预测提供了基础信息。由于经营战略的实施影响的时间较长，因此在规划中考虑未来三年甚至五年对于管理层了解战略的长远影响至关重要。资本规划采用滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来三年或五年的规划。

多选题

1、商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在( )。

• A：资本为商业银行提供融资
• B：吸收和消化损失
• C：限制商业银行过度业务扩张和风险承担
• D：维持市场信心
• E：是商业银行风险管理根本的驱动力

答 案：ABCDE

解 析：商业银行资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在以下几方面①资本为商业银行提供融资；②吸收和消化损失；③限制商业银行过度业务扩张和风险承担；④维持市场信心；⑤为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力。所以，选项A.B.C.D.E均为商业银行资本的五个主要方面的体现。

2、在巴赛尔协议III出台之际，中国银监会适时推出()四大监管工具，形成中国银行业监管新框架，积极适应国际监管新标准。  

• A：资本要求
• B：杠杆率
• C：拨备率
• D：流动性要求
• E：压力测试

答 案：ABCD

解 析：2011年，在巴塞尔协议III出台之际，中国银监会及时推出资本要求、杠杆率、拨备率和流动性要求四大监管工具，初步形成中国银行业监管新框架，以积极适应国际监管新标准。