2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题07月25日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、国别风险敞口计量规则应在严格遵循监管机构相关法律法规的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。

答 案：对

解 析：国别风险敞口计量规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。

3、商业银行还应当清楚地评估在经济下行和市场不具备流动性等压力市场条件下可能产生的集中度风险。( )

答 案：对

解 析：集中度风险从总体上讲与银行的风险偏好密切相关，属于战略层面的风险，商业银行还应当清楚地评估在经济下行和市场不具备流动性等压力市场条件下可能产生的集中度风险。

4、对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露。

答 案：对

单选题

1、某银行将流动性比例作为风险偏好定量指标，下列风险偏好目标值中，反映出该流动性风险偏好最为激进的是()。  

• A：不低于30%
• B：不低于28%
• C：不低于23%
• D：不低于25%

答 案：C

解 析：商业银行的流动性比例应当不低于25%。

2、二级资本是商业银行监管资本的重要组成部分，以下关于二级资本的说法，正确的是（）。  

• A：二级资本是指在持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具
• B：二级资本不带赎回机制，不允许设定利率跳升条款
• C：二级资本收益具有信用敏感性特征，必须含有减计或转股条款
• D：二级资本的受偿顺序列在普通股之后，在一般债权人之前

答 案：B

解 析：二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在普通股之前、在一般债权人之后，不带赎回机制，不允许设定利率跳升条款，收益不具有信用敏感性特征，必须含有减记或转股条款。

3、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的( )危机。

• A：操作风险
• B：市场风险
• C：流动性风险
• D：信用风险

答 案：C

解 析：绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节。例如，由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的流动性风险，所以C项正确。

4、下列不属于商业银行代理业务操作风险的是（)。  

• A：通过代理收付款业务进行洗钱活动
• B：内外勾结编造代理业务合同骗取手续费收入
• C：未获得客户允许代理扣划资金或进行交易
• D：代客理财产品由于市场利率变动而造成损失

答 案：D

多选题

1、商业银行声誉风险管理体系应包括（）  

• A：有效的声誉风险管理政策
• B：有效的声誉风险管理流程
• C：对声誉风险事件的有效管理
• D：有效的公司治理架构
• E：有效的声誉风险管理制度

答 案：ABCDE

解 析：商业银行的声誉风险管理体系应包括有效的公司治理架构、有效的声誉风险管理政策、制度和流程以及对声誉风险事件的有效管理。

2、商业银行制定资本规划应符合()的监管要求  

• A：充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素
• B：审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性
• C：考虑各种资本补充来源的长期持续性
• D：兼顾短期和长期资本需求
• E：确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理和外部经营环境相适应

答 案：ABCDE

解 析：资本规划的监管要求： 第一，资本规划应至少设定内部资本充足率三年目标。第二，商业银行制定资本规划，应当确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应，兼顾短期和长期资本需求，并考虑各种资本补充来源的长期可持续性。第三，商业银行制定资本规划，应当审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性，充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括或有风险暴露，严重且长期的市场衰退，以及突破风险承受能力的其他事件。第四，商业银行应当优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量。第五，商业银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性，并制定资本应急预案以满足计划外的资本需求，确保银行具备充足资本应对不利的市场条件变化。第六，对于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施。第七，商业银行高级管理层应当充分理解压力条件下商业银行所面临的风险及风险间的相互作用、资本工具吸收损失和支持业务持续运营的能力，并判断资本管理目标、资本补充政策安排和应对措施的合理性。