2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题07月10日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、由于一般市场风险因素，交易对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现一般错向风险（GeneralWrong-WayRisk）。由于交易的特性或结构，交易对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现特定错向风险（SpecificWrong-WayRisk）。

答 案：对

3、交易对手信用风险是在交易最终结算前，因交易对手违约而造成经济损失的风险。

答 案：对

4、商业银行需要对信用风险进行压力测试，采用定性方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失。

答 案：错

解 析：商业银行需要对信用风险进行压力测试，采用定性与定量相结合的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，并采取必要的控制措施。

单选题

1、压力测试完成后应撰写压力测试报告，下面关于压力测试报告的表述，最不恰当的是（）。  

• A：应阐明测试对象、承压指标、压力情景、数据基础，并描述传导机制，同时详细说明各项假设条件和参数
• B：应阐明压力测试反映的当前风险管理中的相关风险点，薄弱环节和不足，并制订改进措施
• C：一般应包括全面风险管理与内部控制工作情况，资本充足率和杠杆率指标情况、各类损失的大小和频率
• D：应描述并分析压力测试结果，重点评估不同情景下可能的资产质量、损失和资本充足变化等

答 案：C

解 析：压力测试完成后应撰写压力测试报告，报告一般应包括背景分析、压力测试目标与数据的说明、压力情景及阈值的设置、传导模型的说明、测试结果与分析、改进措施等内容，故“一般应包括全面风险管理与内部控制工作情况、资本充足率和杠杆率指标情况、各类损失的大小和频率”错误。压力测试报告应根据重要性程度，设置不同级别，并按照不同汇报路线报告不同层级管理人员。应阐明测试对象、承压指标、压力情景、数据基础，并描述传导机制，同时详细说明各项假设条件和参数;应阐明压力测试反映的当前风险管理中的相关风险点、薄弱环节和不足，并制订改进措施;应描述并分析压力测试结果，重点评估不同情景下可能的资产质量、损失和资本充足变化等。

2、某商业银行客户经理在金融产品消费过程中，向风险承受能力较低的保守型客户销售高风险金融产品，此后因违反适当性原则遭到监管处罚，根据操作风险损失事件分类，上述事件应当归类于（）  

• A：客户、产品和业务活动事件
• B：内部流程
• C：执行、交割和流程管理事件
• D：内部敲诈

答 案：A

解 析：客户、产品和业务活动事件，指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。

3、反洗钱国际组织及许多国家都将反恐怖融资纳入反洗钱工作范畴，下面关于恐怖融资的表述不正确的是()  

• A：恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为
• B：恐怖融资的资金来源往往是非法所得
• C：恐怖融资是恐怖主义生产和发展的基础
• D：恐怖融资是有意识的使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为

答 案：B

解 析：恐怖融资是指有意识地直接或间接为恐怖活动提供募集资金的行为，如果把恐怖组织或恐怖分子直接或间接实施恐怖活动视为恐怖主义的核心行为的话，那么恐怖融资应该属于恐怖主义的辅助行为，是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为。恐怖融资是恐怖主义生存和发展的基础，没有资金的支持，恐怖主义将成为无源之水、无本之木。  

4、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的()  

• A：25%
• B：20%
• C：50%
• D：8%

答 案：B

解 析：商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的20%。

多选题

1、商业银行风险管理组织包括( )。

• A：董事会及最高风险管理委员会
• B：监事会
• C：高级管理层
• D：风险管理部门
• E：其他风险控制部门／机构

答 案：ABCDE

解 析：商业银行风险管理组织包括董事会及最高风险管理委员会、监事会、高级管理层、风险管理部门、其他风险控制部门／机构。故本题选ABCDE。

2、下列商业银行风险评估主要包括的内容有()  

• A：对所有实质性风险进行全面评估
• B：通过打分卡法对第二支柱各实质性风险程度和风险管理质量进行评估
• C：对公司治理风险政策流程和限额以及信息系统评估
• D：开展实质性风险评估主要采用内部评级法
• E：对全面风险管理框架的评估

答 案：ABCE

解 析：风险评估主要包括两个方面的内容，一方面是对全面风险管理框架的评估，其中主要是对公司治理、风险政策流程和限额以及信息系统的评估;另一方面是实质性风险评估，对银行面临的所有实质性风险进行全面评估。国际银行业开展实质性风险评估主要采用打分卡方法。银行通过建立打分卡，对第二支柱下各实质性风险的风险程度和风险管理质量(包括治理、政策、流程和内部控制等方面)进行评估，并在评估的基础上得出总体资本要求。该种方法可以覆盖所有实质性风险，是各国银行开展实质性风险评估中采用较多的方法。