2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题07月07日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、设定限额是流动性风险管理的核心环节。

答 案：错

解 析：设定限额是流动性风险管理必不可少的环节。

3、为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应在合同中减少保护条款（）

答 案：错

解 析：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到：
（1）“了解你的客户”及所在国家（地区）风险。
（2）严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务。
（3）通过投保国别风险保险来转移风险。
（4）增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。
（5）对贷款采取结构性的安排。
（6）以银团贷款方式分散风险。
（7）吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。
（8）合同中增加保护条款，一旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约需提前还款。
（9）项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种。
（10）建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入

4、超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个长期指标。（ ）

答 案：错

解 析：超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个短期指标，该指标涵盖范围较窄，还要结合银行未来的现金流状况来综合监测银行流动性和偿付能力。

单选题

1、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括()  

• A：银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据
• B：要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务
• C：除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力
• D：银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要

答 案：A

解 析：2013年1月，巴塞尔委员会发布了《有效风险数据加总和风险报告原则》，主要包括以下内容 ①关于数据治理；②关于数据的准确性和真实性；③关于数据完整性。巴塞尔委员会强调，银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据；④关于及时性；⑤关于灵活性。巴塞尔委员会要求:银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足风险管理报告的需要，包括压力/危机情景下的需要、内部需求以及监管问询的要求。加总流程的灵活性是指能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务。除生成总的风险敞口外，还要具有按监管要求生成数据子集的能力，例如敞口的国别、行业分布，同时强调了“指定日期”，也就变相要求了数据的灵活性。  

2、巴塞尔协议II明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。  

• A：标准法
• B：内部评级法
• C：损失分布法
• D：打分卡方法

答 案：B

解 析：巴塞尔协议II明确指出银行必须建立良好的压力测试程序并定期进行压力测试，以反映各种经济环境改变的情景对信贷资产组合的不利影响，实施内部评级法的银行必须单独进行信用风险压力测试。

3、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是()  

• A：将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则
• B：对风险造成的损失进行最大程度的控制
• C：从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划
• D：定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患

答 案：B

解 析：战略风险管理就是基于这种前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法，商业银行在面临风险威胁时，通常采取的风险控制措施都是应急性的，缺乏必要的前期准备，并往往建立在直觉反应基础之上，有时甚至对部分风险毫无知觉。为了避免因盲目承担风险造成的重大经济损失，同时又能适时把握发展机遇，商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划，通过定期评估威胁商业银行产品/服务、员工、财物、信息以及正常运营的所有风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患，确保商业银行的健康和可持续发展。

4、下列对修正久期描述错误的是()。  

• A：在同等条件下，修正久期越小，抗利率上升风险能力越弱
• B：修正久期度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导致
• C：修正久期是对麦考利久期的修正，是麦考利久期/（1+y/m）
• D：修正久期衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值

答 案：A

解 析：修正久期不同于麦考利久期，麦考利久期度量的是投资回收的平均时间，而修正久期实质上度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导数，衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值。 在同等要素条件下，修正久期小的债券较修正久期大的债券抗利率上升风险能力强。  

多选题

1、商业银行面临的国别风险存在于（）经营活动中。  

• A：设立境外机构
• B：由境外服务提供商提供的外包服务
• C：对“一带一路”国家的授信
• D：代理行往来
• E：国际资本市场业务

答 案：ABCDE

解 析：国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。

2、下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有()  

• A：投资于2种收益率相关系数为-1的资产
• B：投资于2种收益率相关系数为0.5的资产
• C：投资于2种收益率相关系数为-0.5的资产
• D：投资于2种收益率相关系数为1的资产
• E：投资于2种收益率相关系数为0的资产

答 案：ABCE

解 析：马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。