2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题06月29日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行双边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。

答 案：错

3、验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅。( )

答 案：对

4、市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总（）

答 案：对

解 析：市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总

单选题

1、商业银行运用（）能够对风险损失，风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。  

• A：损失数据收集
• B：风险与控制自我评估
• C：关键风险指标
• D：因果分析模型

答 案：D

解 析：在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险损失、风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。

2、二项分布在风险管理中有着重要运用，假设随机变量X服从参数为n、p的二项分布，下列表述错误的是（）  

• A：二项分布的数学期望E(X)=np
• B：贝努利分布是二项分布的特殊情况
• C：二项分布是连续型随机变量的概率分布
• D：二项分布的方差D(X)=np(1-p)

答 案：C

解 析：二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布。例如，贷款是否发生违约就只有两种可能结果，如果有多家公司或多笔贷款，就相当于一个多次重复的二项分布随机变量。贝努利分布是二项分布的特殊情况。 二项分布的数学期望和方差:E(X)=np,D(X)=np(1-p)。  

3、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括()  

• A：使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）
• B：利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持
• C：明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
• D：确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

答 案：A

解 析：风险报告的作用主要体现在以下几个方面: (1)保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识; (2)传递商业银行的风险偏好和风险容忍度; (3)实施并支持一致的风险语言/术语; (4)使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息; (5)告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责; (6)利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持; (7)保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告。  

4、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，最不恰当的是（）．  

• A：实现不同业务条线风险数据风险暴露的有效加总，有助于准确了解自身风险状况
• B：与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台相关部门的需求
• C：为提高风险信息传递的及时性，不同部门岗位应设置统一的系统登录级别避免流程冗长
• D：对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

答 案：C

解 析：风险管理信息系统应当针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别。

多选题

1、国别风险管理应建立与风险暴露规模相适应监测机制，应当监测（）的风险状况和趋势  

• A：某国特定金融机构
• B：特定国际金融中心
• C：某一区域国家
• D：某国特定信贷企业
• E：某组类似特征国家

答 案：BCE

解 析：国别风险管理应建立与暴露规模相适应的监测机制，在单一层面和并表层面上按国别监测风险，监测信息应当妥善保存于国别风险评估档案中。在特定国家或地区状况恶化时，应当提高监测频率。必要时，商业银行应当监测特定国际金融中心、某一区域或某组具有类似特征国家的风险状况和趋势。

2、商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在( )。

• A：资本为商业银行提供融资
• B：吸收和消化损失
• C：限制商业银行过度业务扩张和风险承担
• D：维持市场信心
• E：是商业银行风险管理根本的驱动力

答 案：ABCDE

解 析：商业银行资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在以下几方面①资本为商业银行提供融资；②吸收和消化损失；③限制商业银行过度业务扩张和风险承担；④维持市场信心；⑤为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力。所以，选项A.B.C.D.E均为商业银行资本的五个主要方面的体现。