2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题05月27日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、对于产品较复杂，并使用风险价值模型的商业银行，可采用基于理论损益的返回检验，将内部模型计算得出的风险价值与当日理论损益进行对比。

答 案：对

3、商业银行风险信息数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中内部数据是指通过专业数据供应商所获得的数据。

答 案：错

4、为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应在合同中减少保护条款（）

答 案：错

解 析：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到：
（1）“了解你的客户”及所在国家（地区）风险。
（2）严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务。
（3）通过投保国别风险保险来转移风险。
（4）增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。
（5）对贷款采取结构性的安排。
（6）以银团贷款方式分散风险。
（7）吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。
（8）合同中增加保护条款，一旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约需提前还款。
（9）项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种。
（10）建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入

单选题

1、国别风险等级至少分（）类。

• A：三
• B：四
• C：五
• D：六

答 案：C

2、如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。

• A：增加
• B：降低
• C：不变
• D：负相关

答 案：B

解 析：根据投资组合分散风险的原理，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。

3、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。

• A：期望法
• B：方差一协方差法
• C：历史模拟法
• D：蒙特卡洛模拟法

答 案：A

解 析：风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。

4、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，最不恰当的是（）．  

• A：实现不同业务条线风险数据风险暴露的有效加总，有助于准确了解自身风险状况
• B：与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台相关部门的需求
• C：为提高风险信息传递的及时性，不同部门岗位应设置统一的系统登录级别避免流程冗长
• D：对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

答 案：C

解 析：风险管理信息系统应当针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别。

多选题

1、下列商业银行风险评估主要包括的内容有()  

• A：对所有实质性风险进行全面评估
• B：通过打分卡法对第二支柱各实质性风险程度和风险管理质量进行评估
• C：对公司治理风险政策流程和限额以及信息系统评估
• D：开展实质性风险评估主要采用内部评级法
• E：对全面风险管理框架的评估

答 案：ABCE

解 析：风险评估主要包括两个方面的内容，一方面是对全面风险管理框架的评估，其中主要是对公司治理、风险政策流程和限额以及信息系统的评估;另一方面是实质性风险评估，对银行面临的所有实质性风险进行全面评估。国际银行业开展实质性风险评估主要采用打分卡方法。银行通过建立打分卡，对第二支柱下各实质性风险的风险程度和风险管理质量(包括治理、政策、流程和内部控制等方面)进行评估，并在评估的基础上得出总体资本要求。该种方法可以覆盖所有实质性风险，是各国银行开展实质性风险评估中采用较多的方法。

2、为有效防止风险交叉传染，资产管理业务的管理人要按照监管规定强化对合作机构的管理，下列对合作机构管理的方法属于存续期管理的有()  

• A：管理人建立完善的合作机构管理制度体系
• B：管理人对合作机构实施限额管理
• C：管理人切实履行投资管理职责
• D：管理人对拟合作机构开展准入尽职调查
• E：管理人对合作机构实行名单制管理

答 案：BC

解 析：为有效防止风险交叉传染，管理人要按照监管规定强化对合作机构的管理。 （1）准入管理。（2）存续期管理。管理人应当切实履行投资管理职责，如委托合作机构进行投资运作，则受托机构应当为具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构。公募资产管理产品的受托机构应当为金融机构，私募资产管理产品的受托机构可以为私募基金管理人。受托机构应当切实履行主动管理职责，不得进行转委托，不得再投资公募证券投资基金以外的资产管理产品。管理人应当对合作机构实施限额管理，对各个合作机构核定合作规模上限。存续期内，管理人应对合作机构履职情况开展持续监测，对于投资管理能力不胜任的合作机构，应当在履行必要的程序后实施退出。对于合作规模突破限额的合作机构，管理人要采取有效的措施尽快压降合作规模至限额以内。ADE属于准入管理。