2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题05月20日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、计算杠杆率的一级资本与计算资本充足率采用的一级资本是一致的。

答 案：对

3、打分卡方法可以覆盖部分实质性风险，是各国银行开展实质性风险评估中采用较多的方法。（ ）

答 案：错

解 析：该种方法可以覆盖所有实质性风险，是各国银行开展实质性风险评估中采用较多的方法。

4、交易对手信用风险是在交易最终结算前，因交易对手违约而造成经济损失的风险。

答 案：对

单选题

1、信用评分模型的关键在于( )。

• A：辨别分析技术的运用
• B：特征变量的当前市场数据的搜集
• C：特征变量的选择和各自权重的确定
• D：单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定

答 案：C

解 析：信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。

2、（　　）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

• A：期望均值法
• B：标准法
• C：替代标准法
• D：高级计量法

答 案：B

解 析：标准法将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。计算时需要获得每大类业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数B，分别求出对应的资本，最后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。在各产品线中，总收入是个广义的指标，代表业务经营规模，因此也大致反映了各产品线的操作风险状况。B代表商业银行在特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系。

3、下列关于久期的描述错误的是（）  

• A：久期是用于衡量利率敏感度的指标或利率弹性的指标
• B：久期可以用于对商业银行资产负债的利率风险管理
• C：当市场收益率下行时，债券久期变短，债券价格上升
• D：相同市场波动下，久期越长的债券价格变动幅度越大

答 案：C

解 析：久期随着市场利率的下降而上升,随着市场利率的上升而下降。

4、( )是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

• A：远期
• B：期货
• C：即期
• D：互换

答 案：C

解 析：即期是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。即期交易可在世界各地的签约方之间进行，由于时区不同，需要向后推迟若干时间，以执行付款指令及记录必需的会计账目。

多选题

1、财务控制部门在风险管理中的主要内容包括( )。

• A：参与商业银行的组织架构和业务流程再造
• B：会计记录和财务报告的准确性和可靠性
• C：把商业银行的损失／收益数据传递给风险管理部门，使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致
• D：与风险管理部门合作，确保风险系统中相应的损失／收益信息是准确的，并可以应用于事后检验的目的
• E：经营管理的合规性及合规部门工作情况

答 案：CD

解 析：财务控制部门处在有效风险管理的最前端，风险管理部门接收来自财务控制部门的收益／损失数据，并且与来自前台业务部门的信息调整一致，双方合作确保风险系统中相应的收益／损失信息是准确的，并且可以应用于事后检验的目的。据此判断C.D选项正确。A选项为法律／合规部门的职责，8、E选项为审计部门的主要工作内容。

2、近年来我国监管机构对部分“问题银行”采取了风险处置方法，具体包括（）  

• A：生前遗嘱方式
• B：地方行政府注资+引战重组的方式
• C：资本规划方式
• D：在线修复方式
• E：收购承接方式

答 案：BDE

解 析：风险处置方式包括：收购承接，"地方政府注资+引战重组"方式，"在线修复"方式。