2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题05月18日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、在《巴塞尔新资本协议》中，公司、主权、银行和零售暴露计算每笔债项信用风险资本要求的权重公式是相同的。( )

答 案：错

3、情景分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响。( )

答 案：错

4、关键风险指标数据的收集及监测频率应满足风险监测的需要，原则上不低于每年一次，并尽量采取更高的监测频率。

答 案：错

解 析：关键风险指标数据的收集及监测频率应满足风险监测的需要，原则上不低于每季度一次，并尽量采取更高的监测频率。

单选题

1、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过()来实现。  

• A：设定止损限额
• B：减少经济资本配置
• C：风险转移
• D：减低风险暴露

答 案：B

解 析：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置实现。

2、与商业银行风险管理三道防线相呼应，前中后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则，下列关于前中后台分离的表述错误的是（）。  

• A：中台部门包括稽核监督、业务处理等部门
• B：风险管理部门独立于前台营销部门
• C：前台的职能包括对个人客户开展市场营销
• D：后台部门包括人力资源管理、信息技术支持等部门

答 案：A

解 析：与风险管理三道防线相呼应，前台、中台、后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则。通常，前台主要是市场营销部门，负责对公司类、机构类和个人类目标客户开展市场营销，推介金融服务方案;中台主要是财务管理和风险管理部门，负责信用分析、贷款审核、风险评价控制等，后台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门。

3、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是()。  

• A：可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法
• B：进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染
• C：应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险
• D：若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期

答 案：A

解 析：商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险，故C说法正确。 商业银行可以采用多种风险加总方法，但应至少采取简单加总法，并判断风险加总结果的合理性和审慎性，故A说法不恰当。 商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染。故B说法正确。 若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。否则，商业银行应对风险加总方法和假设进行审慎调整，故D说法正确。  

4、某银行将流动性比例作为风险偏好定量指标，下列风险偏好目标值中，反映出该流动性风险偏好最为激进的是()。  

• A：不低于30%
• B：不低于28%
• C：不低于23%
• D：不低于25%

答 案：C

解 析：商业银行的流动性比例应当不低于25%。

多选题

1、商业银行制定资本规划应符合()的监管要求  

• A：充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素
• B：审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性
• C：考虑各种资本补充来源的长期持续性
• D：兼顾短期和长期资本需求
• E：确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理和外部经营环境相适应

答 案：ABCDE

解 析：资本规划的监管要求： 第一，资本规划应至少设定内部资本充足率三年目标。第二，商业银行制定资本规划，应当确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应，兼顾短期和长期资本需求，并考虑各种资本补充来源的长期可持续性。第三，商业银行制定资本规划，应当审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性，充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括或有风险暴露，严重且长期的市场衰退，以及突破风险承受能力的其他事件。第四，商业银行应当优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量。第五，商业银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性，并制定资本应急预案以满足计划外的资本需求，确保银行具备充足资本应对不利的市场条件变化。第六，对于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施。第七，商业银行高级管理层应当充分理解压力条件下商业银行所面临的风险及风险间的相互作用、资本工具吸收损失和支持业务持续运营的能力，并判断资本管理目标、资本补充政策安排和应对措施的合理性。  

2、下列属于内部评级结果核心应用范围的有()．  

• A：风险报告
• B：限额设定
• C：风险监控
• D：授信审批
• E：信贷政策的制定

答 案：ABCDE

解 析：核心应用范围包括: 1、信贷政策的制定。基于债务人和债项的评级以及组合层面(行业、区域)的评级结果，制定差异化的信贷政策，如行业、区域的准入政策、低等级债务人强制退出政策等。 2、授信审批。授信政策应明确规定将债务人或债项的评级结果作为是否给予授信，或是否准入的主要标准之一。 3、限额设定。根据债务人或债项的评级结果，设置单一债务人或组合层面的风险暴露的限额。 4、风险监控。对于不同评级结果的债务人或债项，采用不同监控手段和频率。 5、风险报告。明确规定风险报告的内容、频率和对象，至少按季度向董事会、高级管理层和其他相关部门或人员报告债务人和债项评级总体概况和变化情况。