2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题05月14日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、商业银行已经普及个人客户贷款申请/受理信息系统，直接将客户的相关信息输入个人信用评分系统，由系统自动进行分析处理和评分，根据评分结果就可以完全作出是否贷款的决定。

答 案：错

3、我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式。

答 案：错

4、期权合约的持有者只有权利，没有义务。

答 案：对

单选题

1、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括()  

• A：基准风险
• B：汇率风险
• C：重新定价风险
• D：期权性风险

答 案：C

解 析：利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。利率风险按照来源不同，分为缺口风险、基准风险和期权性风险。汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。存贷款的重新定价期限完全相同，故不存在重新定价风险，但参照的基准利率不同，存在基准风险和期权性风险，外汇交易存在汇率风险。 期权风险体现在可以欧元贷款可以提前偿还。  

2、根据《商业银行资本管理办法(试行)》商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提()，该项资本要求为风险加权资产的()。  

• A：逆周期资本，0~2.5%
• B：杠杆率缓冲资本，1~3.5%
• C：第二支柱资本，0~2.5%
• D：系统重要性银行附加资本，1~3.5%

答 案：A

解 析：商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提逆周期资本，逆周期资本要求为风险加权资产的0~2.5%。逆周期资本旨在确保银行业资本要求考虑银行运营所面临的宏观金融环境。

3、商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。下列关于内部资本充足评估程序报告体系的表述，错误的是（）  

• A：报告仅作为银行内部资本管理使用，不需要交监管机构审阅
• B：报告要提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议
• C：报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵制主要风险
• D：报告应评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响等

答 案：A

解 析：商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势报告应至少包括以下内容: 首先，评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响。 其次，评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险。 最后，提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议。 ICAAP报告有两方面的作用，一方面，作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件;另一方面，ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。  

4、商业银行采用()计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。  

• A：内部模型法
• B：权重法
• C：内部评级法
• D：高级计量法

答 案：C

解 析：商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。

多选题

1、下列反向压力测试描述正确的有()  

• A：反向压力测试将压力测试情景作为外生变量
• B：反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子
• C：反向压力测试可能无法求得最优解，可能遗漏风险情景
• D：反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法
• E：反向压力测试是传统压力测试的补充手段

答 案：BCE

解 析：反向压力测试一般不作为压力测试的子方法，而作为并行的测试方法，是传统压力测试的补充手段，弥补传统压力测试的部分不足。 按照、施压的风险因子，反向压力测试可以分为以下两类：单一风险因子反向压力测试、多个风险因子的反向压力测试。 在开展多个风险因子的反向压力测试时，有几点弊端值得关注:一是无法求得最优解。二是可能遗漏风险情景。三是最优解可能不是"可能的风险情景"。 反向压力测试将压力测试情景作为内生变量，采用最优化计算得到压力测试情景。  

2、与单个金融机构风险或个体风险相批比，系统性金融风险的主要特征包括（）  

• A：交叉传染性
• B：突发性
• C：复杂性
• D：波及范围广
• E：负外部性强

答 案：ABCDE

解 析：与单个金融机构风险或个体风险相比，系统性金融风险主要有四个方面的特征: 一是复杂性，系统性金融风险初始积累的多样性和不确定性、传染渠道的多样性和关联性，以及金融体系结构的复杂性，使得系统性金融风险是一种复杂的风险类型。 二是突发性，系统性金融风险的爆发通常会带来剧烈的短期风险，可能引发市场参与者恐慌性反应。 三是交叉传染性快，波及范围广。 四是负外部性强。负的外部性以及对整个实体经济的巨大溢出效应是系统性金融风险最重要的特征。