2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题05月03日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、银行业协会的市场约束作用体现在，通过制定自律性行业原则，在稳健做法方面达成一致意见并公开发布，促使银行类金融机构规范地开展经营活动。

答 案：对

解 析：市场约束参与方及其作用：银行业协会通过制定自律性行业原则,在稳健做法方面达成一致并公布,促使银行机构规范地开展经营活动。

3、超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个长期指标。（ ）

答 案：错

解 析：超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个短期指标，该指标涵盖范围较窄，还要结合银行未来的现金流状况来综合监测银行流动性和偿付能力。

4、流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

答 案：对

单选题

1、下列关于留置的说法，不正确的是（　　）。

• A：留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
• B：留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用
• C：留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
• D：留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

答 案：B

解 析：留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用。

2、( )是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

• A：信用风险
• B：操作风险
• C：市场风险
• D：声誉风险

答 案：C

解 析：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种。

3、假设中央银行正在实施宽松的货币政策，基准利率水平持续下调，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）  

• A：所有企业的履约程度有一定程度的降低
• B：潜在借款人的风险水平上升
• C：借款人承受较高的风险
• D：所有企业的违约风险有一定程度的降低

答 案：D

解 析：低利率水平表示中央银行正在实施宽松已经开始的货币政策。从宏观角度看,在该货币政策的影响之下,所有企业的违约风险都会有一定程度的降低。此外,在内部信息不完全对称的情况下，商业银行在向企业要求较低风险溢价的同时也使自身面临的风险降低,原因在于,由于逆向选择效应与激励效应的作用,低利率不仅造成潜在借款人的整体违约风险降低,而且会促使借款人承担更低的风险。

4、如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。

• A：增加
• B：降低
• C：不变
• D：负相关

答 案：B

解 析：根据投资组合分散风险的原理，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。

多选题

1、下列商业银行运用的风险管理策略中，属于风险转移策略的有（）  

• A：为营业场所购买财产保险
• B：对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本
• C：银行对信用等级较低的客户提高贷款利率
• D：将贷款资产证券化后出售
• E：要求借款人提供第三方担保

答 案：ADE

解 析：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非保险转移。

2、根据《金融企业不良资产批量转让管理办法》，下列商业银行不良资产中，不得进行批量转让的有（）  

• A：信用卡透支
• B：已核销的账销案存资产
• C：经批准列入全国企业政策性关闭破产计划的资产
• D：债务人或担保人为国家机关的资产
• E：合同中有限制转让条款的资产

答 案：ACDE

解 析：下列不良资产不得进行批量转让: 1、债务人或担保人为国家机关的资产; 2、经国务院批准列入全国企业政策性关闭破产计划的资产; 3、国防军工等涉及国家安全和敏感信息的资产; 4、个人贷款(包括向个人发放的购房贷款、购车贷款、教育助学贷款、信用卡透支、其他消费贷款等以个人为借款主体的各类贷款); 5、在借款合同或担保合同中有限制转让条款的资产; 6、国家法律法规限制转让的其他资产。