2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题04月24日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、商业银行在开展外包活动时，应当定期向所在地银行业监督管理机构递交外包活动的评估报告。

答 案：对

解 析：商业银行在开展外包活动时，应当定期向所在地银行业监督管理机构递交外包活动的评估报告，如遇到对本机构的业务经营、客户信息安全、声誉等产生重大影响事件，应当及时向所在地银行业监督管理机构报告。

3、市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总（）

答 案：对

解 析：市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总

4、合规风险是法律风险的一种重要表现形式。( )

答 案：对

解 析：银行经营的八大类风险之一为法律风险。合规风险就是法律风险的一种重要表现形式。

单选题

1、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是()  

• A：资产规模急剧扩张
• B：银行股票价格大幅上涨
• C：银行评级下调
• D：资产质量恶化

答 案：B

解 析：预警指标是应急计划最重要的组成部分之一。预警指标是对流动性危机不同阶段的预警信号，一般是预先选定的。以下是一些示例性的预警信号： ①银行收入下降。②资产质量恶化。③银行评级下调。④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大。这是国外大型银行常使用的另一个触发指标。⑤股价大幅下跌。⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大。⑦无法获得市场借款。  

2、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是()  

• A：商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化
• B：有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目的以及长期目标
• C：商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击
• D：商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险

答 案：A

解 析：战略风险涵盖商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等诸多方面的内容。因此，有效的战略风险管理应当定期采取从上至下的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。 商业银行正确识别来自内部和外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击。 华尔街的金融危机表明，金融机构"重前台、轻后台"的发展模式很容易积聚战略风险。  

3、下列关于信用风险压力测试说法正确的是()  

• A：情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标
• B：情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标
• C：假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标
• D：假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标

答 案：B

解 析：压力测试实践中，情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用(采取措施)是最终目标。

4、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是()  

• A：高级管理层
• B：董事会
• C：股东大会
• D：监事会

答 案：A

解 析：商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，商业银行董事会应当承担压力测试管理的最终责任。监事会(监事)应对董事会及高级管理层在压力测试管理中的履职情况进行监督评价。高级管理层应当制定压力测试政策：明确各部门职责分工；审议压力情景设定，定期组织开展压力测试，评估压力测试结果对银行的影响，制订和落实风险改进措施，将压力测试结果运用到银行的各项经营管理决策中。

多选题

1、对于商业银行而言，下列属于通过加强公司治理来提升声誉风险管理水平的措施有()  

• A：高级管理层负责建立健全声誉风险管理制度，完善工作机制，制定重大事项的声誉风险应对预案和处置方案
• B：商业银行应加强与同业沟通联系，互相吸收和借鉴经验教训，共同维护行业整体声誉
• C：监事会负责监督董事会和高级管理层在声誉风险管理方面的履职尽责情况，并将相关情况纳入监事会工作报告
• D：商业银行应建立或指定部门作为本机构声誉风险管理部门，并配备相应管理资源
• E：董事会负责确定声誉风险管理的策略和总体目标，掌握声誉风险状况，监督高级管理层开展声誉风险管理

答 案：ACDE

解 析：商业银行应强化公司治理在声誉风险管理中的作用，明确董事会、监事会、高级管理层、声誉风险管理部门、其他职能部门、分支机构和子公司的职责分工，构建组织健全、职责清晰的声誉风险治理架构和相互衔接、有效联动的运行机制。商业银行董事会、监事会和高级管理层分别承担声誉风险管理的最终责任、监督责任和管理责任，董事长或主要负责人为第一责任人。 （1）董事会负责确定声誉风险管理策略和总体目标，掌握声誉风险状况，监督高级管理层开展声誉风险管理；（2）监事会负责监督董事会和高级管理层在声誉风险管理方面的履职尽责情况，并将相关情况纳入监事会工作报告。高级管理层负责建立健全声誉风险管理制度，完善工作机制，制定重大事项的声誉风险应对预案和处置方案，安排并推进声誉事件处置；（3）商业银行应设立或指定部门作为本机构声誉风险管理部门，并配备相应管理资源；（4）其他职能部门及分支机构负责执行声誉风险防范和声誉事件处置中与本部门(机构)有关的各项决策，同时应设置专职或兼职的声誉风险管理岗位，加强与声誉风险管理部门的沟通协调，筑牢声誉风险管理第一道防线。  

2、下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（　　）

• A：关于银行高比例不良资产的媒体报道
• B：银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
• C：市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息
• D：银行工作人员长期对待客户态度粗暴
• E：银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品

答 案：ABCDE

解 析：联系现实，选项所列举的情况都会影响到商业银行声誉。