2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题04月03日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、关键风险指标数据的收集及监测频率应满足风险监测的需要，原则上不低于每年一次，并尽量采取更高的监测频率。

答 案：错

解 析：关键风险指标数据的收集及监测频率应满足风险监测的需要，原则上不低于每季度一次，并尽量采取更高的监测频率。

3、业务外包可以消灭风险。

答 案：错

4、随着外部审计的不断完善和壮大，将会逐渐取代商业银行的内部审计的功能。

答 案：错

解 析：外部审计已经成为银行监管的重要补充，根据巴塞尔委员会的建议，银行董事会应当把注册会计师看做是他们最重要的代理人，应当利用注册会计师独立、公正地评价管理层提供的银行经营管理信息，以有效制约和监督管理层的行为。

单选题

1、( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

• A：缺口分析
• B：久期分析
• C：外汇敞口分析
• D：风险价值 ’

答 案：C

解 析：外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配。

2、在商业银行国别风险管理中，()的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。  

• A：交易对手限额
• B：敞口限额
• C：经济资本限额
• D：期限限额

答 案：B

解 析：通常，国别风险限额类型有敞口限额和经济资本限额。敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，防止头寸过分集中于某一国家或地区。

3、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是()。  

• A：内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性
• B：独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外
• C：独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上
• D：审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作

答 案：C

解 析：独立性是指内部审计活动独立其所审查的活动之外衡量是否独立的标准是内部审计活动的开展是否受到干扰。独立性可以理解为内部审计部门的独立性和内部审计人员的独立性。组织上的独立性是指内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性，不受来自管理层和其他方面的干扰和阻挠，独立地开展内部审计活动。人员的独立性是指内部审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作。独立性是内部审计应有的特质之一，也是对内部审计工作的内在要求。 C项是客观性的表述。  

4、下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。  

• A：战略风险管理的长期收益高于短期收益
• B：战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险等风险
• C：战略风险管理不需要配置资本
• D：战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

答 案：B

解 析：战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处，例如比竞争对手更早采取风险控制措施、可以更为妥善地处理风险事件等。战略风险与其他主要风险密切联系且相互作用，是一种多维风险。商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。

多选题

1、国际金融危机以来，为完善银行审慎监管指标体系，巴塞尔协议Ⅲ引入了杠杆率指标。与资本充足率指标相比，杠杆率指标主要优点包括（）。  

• A：逆周期调节作用
• B：避免监管套利
• C：计量相对简单明晰
• D：避免资本套利
• E：反映资本风险水平

答 案：ABCD

解 析：作为简单、透明、不具有风险敏感性的监管工具，杠杆率兼具宏观审慎和微观审慎功效。 首先，杠杆率具备逆周期调节作用，能维护金融体系稳定和实体经济发展。 其次，杠杆率避免了资本套利和监管套利。 最后，杠杆率是风险中性的，相对简单易懂。  

2、在巴赛尔协议III出台之际，中国银监会适时推出()四大监管工具，形成中国银行业监管新框架，积极适应国际监管新标准。  

• A：资本要求
• B：杠杆率
• C：拨备率
• D：流动性要求
• E：压力测试

答 案：ABCD

解 析：2011年，在巴塞尔协议III出台之际，中国银监会及时推出资本要求、杠杆率、拨备率和流动性要求四大监管工具，初步形成中国银行业监管新框架，以积极适应国际监管新标准。