2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题03月19日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式。（ ）

答 案：对

解 析：世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式，在国内法中分别体现为刑事立法及预防性立法两个方面。

3、压力测试的核心目的是降低风险发生的可能性，或缓释风险发生后造成的损失。（ ）

答 案：对

解 析：压力测试的核心目的是在准确反映风险状态的前提下，促使决策者采取针对性的防御措施，或降低风险发生的可能性，或缓释风险发生后造成的损失。

4、不良贷款清收，是指不良贷款本息以货币资金净收回。( )

答 案：对

单选题

1、《巴塞尔Ⅲ最终方案》对全球系统重要性银行提出了杠杆率缓冲要求。如果某商业银行被纳入全球系统重要银行资本附加要求的第四组，已知杠杆率指标国际监管标准为不低于3%，则该商业银行总的杠杆率最低要求与杠杆率缓冲要求分别为（）  

• A：4．25%；1．75%
• B：4．75%；1．25%
• C：4．25%；1．25%
• D：4．75%；1．75%

答 案：C

解 析：《巴塞尔Ⅲ最终方案》对全球系统重要性银行提出了比一般银行更高的杠杆率缓冲要求，即"全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+50%x系统重要性银行附加资本要求"。目前，巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分为5个组别，资本附加要求分别为1%、1．5%、2%、2．5%、3．5%，一般银行的杠杆率国际标准最低为3%，因此要求的最高杠杆率为4．25%(3%+2．5%/2)，杠杆率缓冲要求2．5%/2=1．25%。

2、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是()。  

• A：可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法
• B：进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染
• C：应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险
• D：若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期

答 案：A

解 析：商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险，故C说法正确。 商业银行可以采用多种风险加总方法，但应至少采取简单加总法，并判断风险加总结果的合理性和审慎性，故A说法不恰当。 商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染。故B说法正确。 若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。否则，商业银行应对风险加总方法和假设进行审慎调整，故D说法正确。  

3、下列不属于商业银行代理业务操作风险的是（)。  

• A：通过代理收付款业务进行洗钱活动
• B：内外勾结编造代理业务合同骗取手续费收入
• C：未获得客户允许代理扣划资金或进行交易
• D：代客理财产品由于市场利率变动而造成损失

答 案：D

4、按执行的刚性程度作为划分标准，资产管理业务风险限额的主要类型是（）  

• A：必须严格执行的指令性限额，柔性控制的指导性限额
• B：体现监管要求的限额，体现管理人自身风险偏好的限额
• C：由高管层审批的限额，由业务部门自行审批的限额
• D：针对管理人全部产品的限额，针对单一资产管理产品的限额

答 案：A

解 析：按执行刚性程度划分，资产管理业务风险限额可分为必须严格执行的指令性限额和柔性控制的指导性限额。

多选题

1、银保监会发布的《商业银行大额风险暴露管理办法》旨在形成统一，规范的大额风险暴露监管规则，其主要目的和作用包括（）。  

• A：改变授信过程中“搭便车”、“垒大户”等现象
• B：推动提升集中度风险管理水平，降低客户授信集中度
• C：改善信贷资源配置效率，提高上市公式信贷可获得性
• D：引导回归本源，专注主业，降低系统性风险
• E：增强对同业业务的布局，将更多资金投向实体经济

答 案：ABD

解 析：经借鉴国际监管标准，结合国内银行业实践，银保监会发布《商业银行大额风险暴露管理办法》，旨在形成统一、规范的大额风险暴露监管规则。 该办法对商业银行加强大额风险暴露管理提出一整套安排和要求，有助于推动商业银行提升集中度风险管理水平，降低客户授信集中度;提高单家银行对单个同业客户风险暴露的监管要求，有助于引导银行回归本源、专注主业，弱化对同业业务的依赖，将更多资金投向实体经济;明确单家银行对单个企业或集团的授信总量上限，有助于改变授信过程中"搭便车”“垒大户"等现象，提高中小企业信贷可获得性，改善信贷资源配置效率，降低系统性风险。  

2、我国监管机构通过调整风险权重、相关性系数、有效期限等方法，提高特定资产组合的资本要求，下列属于前述情况的有()  

• A：根据现金流覆盖比例、区域风险差异，确定地方政府的融资平台贷款的集中度风险资本要求
• B：根据个人住房抵押贷款用于购买非自住用房的风险状况，提高个人住房抵押贷款资本要求
• C：通过对经济周期的判断，为抑制信贷高速扩张，计提逆周期资本超额资本
• D：通过期限调整因子，确定中长期贷款的资本要求
• E：针对贷款行业集中度风险状况，确定部分行业的贷款集中度风险资本要求

答 案：ABDE

解 析：国务院银行业监督管理机构有权通过调整风险权重、相关性系数、有效期限等方法，提高特定资产组合的资本要求，包括但不限于以下内容：根据现金流覆盖比例、区域风险差异，确定地方政府融资平台贷款的集中度风险资本要求；通过期限调整因子，确定中长期贷款的资本要求；针对贷款行业集中度风险状况，确定部分行业的贷款集中度风险资本要求；根据个人住房抵押贷款用于购买非自住用房的风险状况，提高个人住房抵押贷款资本要求。