2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题03月18日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、情景分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响。( )

答 案：错

3、交易对手信用风险是在交易最终结算前，因交易对手违约而造成经济损失的风险。

答 案：对

4、商业银行釆取代销方式承销债券产生的头寸、交易账户中的信用衍生产品头寸，也应计提利率风险资本。

答 案：错

单选题

1、使用Delta-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列()的资本要求  

• A：Delta风险
• B：Gamma风险
• C：Theta风险
• D：Vega风险

答 案：C

解 析："德尔塔+"（Delta-plus）使用敏感系数或与期权相关的希腊字母来测算其市场风险和资本要求，包括Delta、Gamma和Vega三部分，德尔塔加权头寸加入基础工具的头寸中，计算资本要求。

2、2004年，巴塞尔委员会发布了( )，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。

• A：《商业银行压力测试指引》
• B：《利率风险管理与监管原则》
• C：《商业银行资本充足率管理办法》
• D：《商业银行市场风险管理指引》

答 案：B

解 析：2004年，巴塞尔委员会发布了《利率风险管理与监管原则》，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响，目的是使监管当局能够根据标准利率冲击的评价结果，评价银行的内部计量系统是否能充分反映其实际利率风险水平及资本充足程度，并对不同机构所承担的利率风险进行比较。

3、国别风险等级至少分（）类。

• A：三
• B：四
• C：五
• D：六

答 案：C

4、下列商业商业银行面临的风险事件中，属于转型风险的是（）  

• A：洪水导致借款人的抵押品损毁
• B：碳减排政策导致“棕色”企业客户偿债能力下降
• C：极端天气事件降低企业生产频率、企业销售收入减少
• D：气候变化导致银行资产价值出现波动

答 案：B

解 析：转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。 转型风险对金融体系及银行的影响主要体现为: (1)"棕色"企业偿债能力下降、抵押品贬值，银行信用风险上升。"棕色"是与"绿色"对应的概念，指二氧化碳及其他大气污染物排放量高的资产或活动。 (2)银行持有的"棕色"资产预期收益减少、市场价值下降，市场风险上升。 (3)债务人违约银行持有的"棕色"资产贬值或面临抛售导致银行可获取资金少于预期，流动性风险上升。 (4)气候相关政策转向，持有"棕色"资产的银行声誉风险上升。  

多选题

1、商业银行面临的国别风险存在于（）经营活动中。  

• A：设立境外机构
• B：由境外服务提供商提供的外包服务
• C：对“一带一路”国家的授信
• D：代理行往来
• E：国际资本市场业务

答 案：ABCDE

解 析：国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。

2、声誉危机管理需要技能、经验，以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括( )。

• A：预先制定战略性的危机管理规划
• B：提高日常解决问题的能力
• C：危机现场处理
• D：提高发言人的沟通能力
• E：模拟训练和演习

答 案：ABCDE

解 析：声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括预先制定战略性的危机管理规划，提高日常解决问题的能力，危机现场处理，提高发言人的沟通能力，危机处理过程中的持续沟通，管理危机过程中的信息交流，模拟训练和演习等。