2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题03月12日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、恰当处理投诉和批评有助于维护商业银行的声誉。

答 案：对

解 析：恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银行不能将工作仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值。

3、某组合风险越大，其资本转换因子越低。同样的资本，风险越高的组合其计划授信额越高。

答 案：错

4、国别风险敞口计量规则应在严格遵循监管机构相关法律法规的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。

答 案：对

解 析：国别风险敞口计量规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。

单选题

1、下列战略风险管理措施中,不具有前瞻性，预防性特征的是（）  

• A：对风险造成的损失进行最大程度的控制
• B：从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划
• C：定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少杜绝各类风险隐患
• D：将最佳的风险管理办法转变为商业很行的既定政策和原则

答 案：A

解 析：为了避免因盲目承担风险造成的重大经济损失，同时又能适时把握发展机遇，商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划，通过定期评估威胁商业银行产品/服务、员工、财物、信息以及正常运营的所有风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患，确保商业银行的健康和可持续发展。

2、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的( )危机。

• A：操作风险
• B：市场风险
• C：流动性风险
• D：信用风险

答 案：C

解 析：绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节。例如，由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的流动性风险，所以C项正确。

3、2014年3月巴塞尔委员会公布《交易对手信用风险敞口标准法》，以替代此前的()；2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，以替代原有的()  

• A：现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法
• B：现期风险暴露法和标准法；标准法
• C：标准法和内部模型法；标准法
• D：标准法和内部模型法；内部模型法

答 案：A

解 析：2014年3月，巴塞尔委员会公布了《交易对手信用风险敞口标准法》(SA-CCR)方法，用以替代现行的现期风险暴露法和标准法。2018年1月，银保监会发布了《交易对手违约风险资产计量规则》，中国商业银行也将采用SA-CCR方法替代现有的现期风险暴露法。

4、下列关于我国商业银行杠杆率指标的计算，不正确的是（）。  

• A：杠杆率指标计算公式的分母为调整后表内外资产余额
• B：杠杆率采用的一级资本扣减项统计口径与计算资本充足率所采用的一级资本扣减项一致
• C：杠杆率指标的一级资本扣减项包括核心一级资本扣减项和其他一级资本扣减项
• D：杠杆率采用的一级资本统计口径与计算资本充足率所采用的一级资本不一致

答 案：D

解 析： 一级资本与一级资本扣减项的统计口径与银行业监督管理机构有关计算资本充足率所采用的一级资本及其扣减项保持一致。一级资本扣减项包括核心一级资本扣减项和其他一级资本扣减项。  

多选题

1、商业银行记入交易账簿的头寸应该满足以下条件  

• A：能够完全对冲以规避风险
• B：能够进行积极的管理
• C：能够准确估值
• D：在交易方面不受任何限制，可以随时平盘
• E：长期持有，获取利息收入

答 案：ABCD

解 析：交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上还应满足以下条件:在交易方面不受任何限制，可以随时平盘;能够完全对冲以规避风险;能够准确估值;能够进行积极的管理。

2、下列反向压力测试描述正确的有()  

• A：反向压力测试将压力测试情景作为外生变量
• B：反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子
• C：反向压力测试可能无法求得最优解，可能遗漏风险情景
• D：反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法
• E：反向压力测试是传统压力测试的补充手段

答 案：BCE

解 析：反向压力测试一般不作为压力测试的子方法，而作为并行的测试方法，是传统压力测试的补充手段，弥补传统压力测试的部分不足。 按照、施压的风险因子，反向压力测试可以分为以下两类：单一风险因子反向压力测试、多个风险因子的反向压力测试。 在开展多个风险因子的反向压力测试时，有几点弊端值得关注:一是无法求得最优解。二是可能遗漏风险情景。三是最优解可能不是"可能的风险情景"。 反向压力测试将压力测试情景作为内生变量，采用最优化计算得到压力测试情景。