2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题03月07日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、商业银行的流动性状况间接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉（）

答 案：错

解 析：商业银行的流动性状况直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉

3、商业银行应在信息系统投产后一定时期内，组织对系统的后评价，并根据评价结果及时对系统功能进行调整和优化。

答 案：对

4、商业银行应限制其从单一融资来源或某一特定期限获得资金的集中度。

答 案：对

单选题

1、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是()  

• A：国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额
• B：国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定
• C：经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本
• D：敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区

答 案：B

解 析：国别风险限额可依据国别风险、业务机会和国家(地区)重要性三个因素确定。

2、下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。  

• A：战略风险管理的长期收益高于短期收益
• B：战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险等风险
• C：战略风险管理不需要配置资本
• D：战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

答 案：B

解 析：战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处，例如比竞争对手更早采取风险控制措施、可以更为妥善地处理风险事件等。战略风险与其他主要风险密切联系且相互作用，是一种多维风险。商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。

3、在监管实践中，()监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。  

• A：杠杆率
• B：流动性覆盖率
• C：贷款拨备覆盖率
• D：资本充足率

答 案：D

解 析：《关于统一国际银行资本计量和资本标准的协议》(巴塞尔协议I)建立了一套国际通用的覆盖表内外风险的资本充足率标准，提出了银行最低资本要求，将资本充足率监管作为银行监管的核心内容，并提出具体的、国际统一的标准。

4、二项分布在风险管理中有着重要运用，假设随机变量X服从参数为n、p的二项分布，下列表述错误的是（）  

• A：二项分布的数学期望E(X)=np
• B：贝努利分布是二项分布的特殊情况
• C：二项分布是连续型随机变量的概率分布
• D：二项分布的方差D(X)=np(1-p)

答 案：C

解 析：二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布。例如，贷款是否发生违约就只有两种可能结果，如果有多家公司或多笔贷款，就相当于一个多次重复的二项分布随机变量。贝努利分布是二项分布的特殊情况。 二项分布的数学期望和方差:E(X)=np,D(X)=np(1-p)。  

多选题

1、商业银行对操作风险损失事件统计的内容至少包括()  

• A：与信用风险和市场风险的交叉关系
• B：非财务影响
• C：损失涉及金额、损失金额及缓释金额
• D：损失事件发生的时间、发现的时间、及损失确认时间
• E：业务条线名称和损失事件类型

答 案：ABCDE

解 析：操作风险损失事件统计内容应至少包含:损失事件发生的时间、发现的时间及损失确认时间、业务条线名称、损失事件类型、涉及金额、损失金额、缓释金额、非财务影响、与信用风险和市场风险的交叉关系等。

2、根据《金融企业不良资产批量转让管理办法》，下列商业银行不良资产中，不得进行批量转让的有（）  

• A：信用卡透支
• B：已核销的账销案存资产
• C：经批准列入全国企业政策性关闭破产计划的资产
• D：债务人或担保人为国家机关的资产
• E：合同中有限制转让条款的资产

答 案：ACDE

解 析：下列不良资产不得进行批量转让: 1、债务人或担保人为国家机关的资产; 2、经国务院批准列入全国企业政策性关闭破产计划的资产; 3、国防军工等涉及国家安全和敏感信息的资产; 4、个人贷款(包括向个人发放的购房贷款、购车贷款、教育助学贷款、信用卡透支、其他消费贷款等以个人为借款主体的各类贷款); 5、在借款合同或担保合同中有限制转让条款的资产; 6、国家法律法规限制转让的其他资产。