2024-03-04 10:52:23 来源:吉格考试网
2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题03月04日,可以帮助我们积累知识点和做题经验,进而提升做题速度。通过银行业专业人员(中级)每日一练的积累,助力我们更容易取得最后的成功。
判断题
1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性,声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 ( )
答 案:对
解 析:信用风险通常会影响商业银行资产的流动性,声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。
2、关键风险指标数据的收集及监测频率应满足风险监测的需要,原则上不低于每年一次,并尽量采取更高的监测频率。
答 案:错
解 析:关键风险指标数据的收集及监测频率应满足风险监测的需要,原则上不低于每季度一次,并尽量采取更高的监测频率。
3、我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式。
答 案:错
4、打分卡方法可以覆盖部分实质性风险,是各国银行开展实质性风险评估中采用较多的方法。( )
答 案:错
解 析:该种方法可以覆盖所有实质性风险,是各国银行开展实质性风险评估中采用较多的方法。
单选题
1、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求,不包括()
答 案:A
解 析:2013年1月,巴塞尔委员会发布了《有效风险数据加总和风险报告原则》,主要包括以下内容 ①关于数据治理;②关于数据的准确性和真实性;③关于数据完整性。巴塞尔委员会强调,银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据;④关于及时性;⑤关于灵活性。巴塞尔委员会要求:银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足风险管理报告的需要,包括压力/危机情景下的需要、内部需求以及监管问询的要求。加总流程的灵活性是指能够生成客制化数据,适应监管要求变化,适应组织架构变化和新业务。除生成总的风险敞口外,还要具有按监管要求生成数据子集的能力,例如敞口的国别、行业分布,同时强调了“指定日期”,也就变相要求了数据的灵活性。
2、国别风险等级至少分()类。
答 案:C
3、巴塞尔委员会于2011年发布的《全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求》最终版文件规定,在认定全球系统重要性银行时所使用的附加资本要求为()
答 案:C
解 析:若国内银行被认定为全球系统重要性银行,所使用的附加资本按照巴塞尔委员会发布的《全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求》规定为1%-3.5%。
4、利率风险计量不包括以下()方法
答 案:A
解 析:外汇敞口分析(ForeignCurrencyExposureAnalysis)是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
多选题
1、根据《金融企业不良资产批量转让管理办法》,下列商业银行不良资产中,不得进行批量转让的有()
答 案:ACDE
解 析:下列不良资产不得进行批量转让: 1、债务人或担保人为国家机关的资产; 2、经国务院批准列入全国企业政策性关闭破产计划的资产; 3、国防军工等涉及国家安全和敏感信息的资产; 4、个人贷款(包括向个人发放的购房贷款、购车贷款、教育助学贷款、信用卡透支、其他消费贷款等以个人为借款主体的各类贷款); 5、在借款合同或担保合同中有限制转让条款的资产; 6、国家法律法规限制转让的其他资产。
2、商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率(LGD)估计时,通常需要考虑()
答 案:ABCDE
解 析:债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价,反映客户违约后估计的债项损失大小。特定的风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。影响违约损失率的因素有多方面,主要包括项目因素、公司因素、行业因素、地区因素、宏观经济周期因素等。因此,题目中的选项均为商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率(LGD)估计时,通常需要考虑的因素。
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