2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题02月27日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、证监会及其派出机构根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。

答 案：错

3、商业银行信息安全主要管理应对所有员工进行必要的培训（）

答 案：对

解 析：商业银行信息安全主要管理应对所有员工进行必要的培训，使其充分掌握信息科技风险管理制度和流程，了解违反规定的后果，并对违反安全规定的行为采取零容忍政策

4、商业银行在开展外包活动时，应当定期向所在地银行业监督管理机构递交外包活动的评估报告。

答 案：对

解 析：商业银行在开展外包活动时，应当定期向所在地银行业监督管理机构递交外包活动的评估报告，如遇到对本机构的业务经营、客户信息安全、声誉等产生重大影响事件，应当及时向所在地银行业监督管理机构报告。

单选题

1、某商业银行客户经理在金融产品消费过程中，向风险承受能力较低的保守型客户销售高风险金融产品，此后因违反适当性原则遭到监管处罚，根据操作风险损失事件分类，上述事件应当归类于（）  

• A：客户、产品和业务活动事件
• B：内部流程
• C：执行、交割和流程管理事件
• D：内部敲诈

答 案：A

解 析：客户、产品和业务活动事件，指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。

2、商业银行采用()计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。  

• A：内部模型法
• B：权重法
• C：内部评级法
• D：高级计量法

答 案：C

解 析：商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。

3、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为()万美元。  

• A：1000
• B：500
• C：700
• D：300

答 案：B

解 析：单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=（即期资产-即期负债）+（远期买入-远期卖出）+期权敞口头寸+其他敞口头寸=300+200=500万美元

4、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在()。  

• A：普通股股东之前，一般债权人之后
• B：所有其他融资工具之后
• C：优先股股东之前，一般债权人之后
• D：存款人之后，一般债权人之前

答 案：B

解 析：核心一级资本工具的合格标准之一是：在进入破产清算程序时，受偿顺序排在最后。所有其他债权偿付后，对剩余资产按所发行股本比例清偿。

多选题

1、下列商业银行运用的风险管理策略中，属于风险转移策略的有（）  

• A：为营业场所购买财产保险
• B：对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本
• C：银行对信用等级较低的客户提高贷款利率
• D：将贷款资产证券化后出售
• E：要求借款人提供第三方担保

答 案：ADE

解 析：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非保险转移。

2、商业银行针对信用风险的压力测试情景包括（）  

• A：房地产价格出现较大幅度向下波动
• B：部分行业出现集中违约
• C：部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险
• D：国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑
• E：银行支付清算系统突然中断运行

答 案：ABCD

解 析：针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容:国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑，房地产价格出现较大幅度向下波动，贷款质量和抵押品质量恶化，授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约，部分行业出现集中违约，部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险，其他对银行信用风险带来重大影响的情况等。 E是流动性风险压力情景。