2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题02月26日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、目前国内银行业尚不能实现CVA的单独计量和有效管理。

答 案：对

3、某组合风险越大，其资本转换因子越低。同样的资本，风险越高的组合其计划授信额越高。

答 案：错

4、与权重法相比，资本计量的高级方法（如信用风险内部评级法）能更加敏感、准确地反映风险，对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言，采用资本计量的高级方法后能够适度提高风险加权资产、节约资本。

答 案：错

解 析：与权重法相比，资本计量的高级方法（如信用风险内部评级法）能更加敏感、准确地反映风险，对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言，采用资本计量的高级方法后能够适度降低风险加权资产、节约资本。因此，有条件的商业银行可积极建立资本计量高级方法体系，切实提高风险管理水平，在获得监管当局核准的情况下，采用资本计量的高级方法计量资本要求。

单选题

1、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点不包括（）。  

• A：上下游行业
• B：银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析
• C：银行不同客户的行业集中度
• D：银行贷款在不同行业中的分布

答 案：B

解 析：B项属于单一客户的信用风险分析。

2、（　　）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

• A：担保
• B：保证
• C：抵押
• D：质押

答 案：D

解 析：质押又称动产质押，是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物。

3、（）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。  

• A：重新定价风险
• B：收益率曲线风险
• C：期权性风险
• D：基准风险

答 案：A

解 析：重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

4、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是()。  

• A：内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性
• B：独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外
• C：独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上
• D：审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作

答 案：C

解 析：独立性是指内部审计活动独立其所审查的活动之外衡量是否独立的标准是内部审计活动的开展是否受到干扰。独立性可以理解为内部审计部门的独立性和内部审计人员的独立性。组织上的独立性是指内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性，不受来自管理层和其他方面的干扰和阻挠，独立地开展内部审计活动。人员的独立性是指内部审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作。独立性是内部审计应有的特质之一，也是对内部审计工作的内在要求。 C项是客观性的表述。  

多选题

1、声誉危机管理需要技能、经验，以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括( )。

• A：预先制定战略性的危机管理规划
• B：提高日常解决问题的能力
• C：危机现场处理
• D：提高发言人的沟通能力
• E：模拟训练和演习

答 案：ABCDE

解 析：声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括预先制定战略性的危机管理规划，提高日常解决问题的能力，危机现场处理，提高发言人的沟通能力，危机处理过程中的持续沟通，管理危机过程中的信息交流，模拟训练和演习等。

2、根据《金融企业不良资产批量转让管理办法》，下列商业银行不良资产中，不得进行批量转让的有（）  

• A：信用卡透支
• B：已核销的账销案存资产
• C：经批准列入全国企业政策性关闭破产计划的资产
• D：债务人或担保人为国家机关的资产
• E：合同中有限制转让条款的资产

答 案：ACDE

解 析：下列不良资产不得进行批量转让: 1、债务人或担保人为国家机关的资产; 2、经国务院批准列入全国企业政策性关闭破产计划的资产; 3、国防军工等涉及国家安全和敏感信息的资产; 4、个人贷款(包括向个人发放的购房贷款、购车贷款、教育助学贷款、信用卡透支、其他消费贷款等以个人为借款主体的各类贷款); 5、在借款合同或担保合同中有限制转让条款的资产; 6、国家法律法规限制转让的其他资产。