2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题02月13日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、通过风险管理、内部控制程序对各风险环节进行控制，减少操作风险发生的可能性，降低风险损失的严重程度是降低风险策略。

答 案：对

3、现金流是指现金在一个公司的流入和流出。根据大多数国家的标准，现金流量表分为三部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。( )

答 案：对

4、判断：国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定。

答 案：错

解 析：还缺“国家（地区）重要性”因素。

单选题

1、以下不属于国别风险的是( )。

• A：政治风险
• B：操作风险
• C：转移风险
• D：货币风险

答 案：B

解 析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。国剐风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。

2、下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述最不恰当的是()。  

• A：洗钱和扩散融资的资金量往往比较大，而恐怖融资的资金量小、交易简单
• B：洗钱的资金来源为非法所得，而恐怖融资、扩散融资的资金来源往往合法
• C：洗钱的资金用于政治目的，恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯罪资金来源
• D：洗钱的资金环形流动，而恐怖融资、扩散融资的资金是资金点到点的流动

答 案：C

解 析：

3、信用评分模型的关键在于( )。

• A：辨别分析技术的运用
• B：特征变量的当前市场数据的搜集
• C：特征变量的选择和各自权重的确定
• D：单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定

答 案：C

解 析：信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。

4、根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为()。  

• A：
• B：
• C：
• D：

答 案：A

解 析：不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势。客户的违约频率越高，其信用等级越低，两者呈负相关。

多选题

1、商业银行面临的国别风险存在于（）经营活动中。  

• A：设立境外机构
• B：由境外服务提供商提供的外包服务
• C：对“一带一路”国家的授信
• D：代理行往来
• E：国际资本市场业务

答 案：ABCDE

解 析：国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。

2、商业银行制定资本规划应符合()的监管要求  

• A：充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素
• B：审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性
• C：考虑各种资本补充来源的长期持续性
• D：兼顾短期和长期资本需求
• E：确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理和外部经营环境相适应

答 案：ABCDE

解 析：资本规划的监管要求： 第一，资本规划应至少设定内部资本充足率三年目标。第二，商业银行制定资本规划，应当确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应，兼顾短期和长期资本需求，并考虑各种资本补充来源的长期可持续性。第三，商业银行制定资本规划，应当审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性，充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括或有风险暴露，严重且长期的市场衰退，以及突破风险承受能力的其他事件。第四，商业银行应当优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量。第五，商业银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性，并制定资本应急预案以满足计划外的资本需求，确保银行具备充足资本应对不利的市场条件变化。第六，对于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施。第七，商业银行高级管理层应当充分理解压力条件下商业银行所面临的风险及风险间的相互作用、资本工具吸收损失和支持业务持续运营的能力，并判断资本管理目标、资本补充政策安排和应对措施的合理性。