2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题02月01日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。( )

答 案：错

3、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、监测和控制声誉风险。

答 案：对

解 析：董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、监测和控制声誉风险。

4、预先制定的应急机制，能够在这样的关键时刻帮助银行的管理人员做更全面、有效、有序的管理。

答 案：对

单选题

1、2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，以替代现有的（）  

• A：内部评级法
• B：现期风险暴露法
• C：内部模型法
• D：标准法

答 案：B

解 析：2018月，银监会发布了《交易对手违约风险资产计量规则》，中国商业银行也将采用SA-CCR方法替代现有的现期风险暴露法。

2、某商业银行分行要求下属支行风险部分负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作有分行风险管理部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（）  

• A：信息与沟通
• B：内部环境
• C：控制活动
• D：外部环境

答 案：B

解 析：内部环境处于内部控制五大要素之首。内部环境体内容包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。

3、使用Delta-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列()的资本要求  

• A：Delta风险
• B：Gamma风险
• C：Theta风险
• D：Vega风险

答 案：C

解 析："德尔塔+"（Delta-plus）使用敏感系数或与期权相关的希腊字母来测算其市场风险和资本要求，包括Delta、Gamma和Vega三部分，德尔塔加权头寸加入基础工具的头寸中，计算资本要求。

4、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是(）．  

• A：反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度
• B：反洗钱协助调查制度；反洗钱岗位职责制度
• C：客户身份资料和交易记录保存制度；反洗钱制度
• D：客户身份识别制度；大额交易与可疑交易报告制度

答 案：D

解 析：商业银行反洗钱内控制度体系主要包括：客户身份识别制度；大额交易与可疑交易报告制度；客户身份资料和交易记录保存制度；客户洗钱风险等级划分制度；反洗钱宣传培训制度；反洗钱保密制度；反洗钱协助调查制度；反洗钱稽核审计制度；反洗钱岗位职责制度；反洗钱业务操作规程其中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

多选题

1、关于商业银行资本管理和风险管理的关系，下列表述正确的有(）。  

• A：商业银行应促使资本管理和风险管理实现有机融合
• B：资本管理在现代商业银行风险管理中具有核心地位
• C：商业银行的资本充足率水平越高越好
• D：商业银行抵御风险的能力与其资本数量呈线性相关
• E：商业银行应建立以资本约束为核心的风险管理体系

答 案：ABE

解 析：20世纪90年代以来，各类风险计量模型的使用极大提高了银行衡量风险损失的精确度，井通过银行风险损失映射银行资本承担，使得整个资本管理流程都与风险管理紧密衔接，不断推动着银行风险管理和资本管理的整体统一，从而确立了资本管理在现代商业银行风险管理中的核心地位。建立以资本约束为核心的风险管理体系，是现代商业银行取得市场有利竞争地位的重要布局，现代商业银行应充分认识资本管理和风险管理的内在联系，最终实现两者的有机融合。

2、目前操作风险资本计量方法主要有基本指标法、标准法和高级计量法。采用标准法计量操作风险资本时，应对β系数为最高档的业务条线有（）  

• A：支付和清算
• B：交易和销售
• C：资产管理
• D：零售银行业务
• E：公司金融

答 案：ABE

解 析：