2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题01月20日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、压力测试对情景假设的敏感度一般，因此，压力测试结果的绝对值充满了不确定性。（ ）

答 案：错

解 析：压力测试对情景假设高度敏感，因此，压力测试结果的绝对值充满了不确定性。

3、董事会和高级管理层对声誉风险管理的结果负有最终责任（）

答 案：对

解 析：董事会和高级管理层对声誉风险管理的结果负有最终责任

4、董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。

答 案：对

单选题

1、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是( )。

• A：“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况
• B：商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日
• C：商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
• D：商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险

答 案：D

解 析：商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，是最常见的资产负债的期限错配情况，所以A项正确；商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日，所以B项正确；商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构，所以C项正确；商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险，所以D项不正确。

2、杠杆率监管覆盖了表外资产,弥补了()资本监管下表外资产风险计提不足的问题。  

• A：巴塞尔协议I
• B：巴塞尔协议II．5
• C：巴塞尔协议II
• D：巴塞尔协议III

答 案：C

解 析：杠杆率监管覆盖表外资产，弥补了巴塞尔协议II资本监管下表外资产风险计提不足的问题，减少了银行向表外转移资产进行监管利的可能性。

3、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的()，  

• A：各项存款总额
• B：超额备付金头寸
• C：各项贷款总额
• D：现金头寸

答 案：B

解 析：外部流动性因素主要是指外部因素导致的银行体系的流动性波动。银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的超额备付金头寸。

4、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为()  

• A：5000元
• B：500元
• C：5元
• D：50元

答 案：D

解 析：期望值是随机变量的概率加权和。依据题意可得E(x)=0.5%×10000+0=50元。

多选题

1、在巴赛尔协议III出台之际，中国银监会适时推出()四大监管工具，形成中国银行业监管新框架，积极适应国际监管新标准。  

• A：资本要求
• B：杠杆率
• C：拨备率
• D：流动性要求
• E：压力测试

答 案：ABCD

解 析：2011年，在巴塞尔协议III出台之际，中国银监会及时推出资本要求、杠杆率、拨备率和流动性要求四大监管工具，初步形成中国银行业监管新框架，以积极适应国际监管新标准。

2、下列关于抵押担保和质押担保，表述正确的有（）  

• A：抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产
• B：抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产
• C：抵押中的债权人为抵押权人、质押中的债权人为质权人
• D：担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人
• E：担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人

答 案：CE

解 析：抵押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人或第三方为抵押人，债权人为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。 质押又称动产质押，是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物。 抵押物和质押物都可以是第三人的财产。 抵押物、质押物均由债务人或者第三人提供担保；担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人。