2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题01月16日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式。

答 案：错

3、判断：国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定。

答 案：错

解 析：还缺“国家（地区）重要性”因素。

4、权重法下，所有资产类别都对应相同的风险权重（）

答 案：错

解 析：权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重

单选题

1、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（　　）。

• A：商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系
• B：在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法
• C：商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序
• D：商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析

答 案：A

解 析：商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系，这是关于操作风险识别方法的说法。

2、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。

• A：内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价
• B：内部评级是主要依靠专家定性分析
• C：内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估
• D：内部评级的评级对象主要是政府和大企业

答 案：A

解 析：选项A，内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价。

3、某企业在银行有一笔信用贷款,当商业银行下调该企业信用等级后，该企业对原贷款增加了商用房地产作为抵押，则该笔债项的违约损失率（LGD）会（）。  

• A：无法确定
• B：降低
• C：不变
• D：增加

答 案：B

解 析：贷款合同中要求借款企业提供特定的抵押品使得抵押贷款的清偿优先性得以提高，借款企业一旦破产清算时可以使银行提高回收率，降低违约损失率。

4、下列商业商业银行面临的风险事件中，属于转型风险的是（）  

• A：洪水导致借款人的抵押品损毁
• B：碳减排政策导致“棕色”企业客户偿债能力下降
• C：极端天气事件降低企业生产频率、企业销售收入减少
• D：气候变化导致银行资产价值出现波动

答 案：B

解 析：转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。 转型风险对金融体系及银行的影响主要体现为: (1)"棕色"企业偿债能力下降、抵押品贬值，银行信用风险上升。"棕色"是与"绿色"对应的概念，指二氧化碳及其他大气污染物排放量高的资产或活动。 (2)银行持有的"棕色"资产预期收益减少、市场价值下降，市场风险上升。 (3)债务人违约银行持有的"棕色"资产贬值或面临抛售导致银行可获取资金少于预期，流动性风险上升。 (4)气候相关政策转向，持有"棕色"资产的银行声誉风险上升。  

多选题

1、下列商业银行运用的风险管理策略中，属于风险转移策略的有（）  

• A：为营业场所购买财产保险
• B：对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本
• C：银行对信用等级较低的客户提高贷款利率
• D：将贷款资产证券化后出售
• E：要求借款人提供第三方担保

答 案：ADE

解 析：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非保险转移。

2、国际金融危机以来，为完善银行审慎监管指标体系，巴塞尔协议Ⅲ引入了杠杆率指标。与资本充足率指标相比，杠杆率指标主要优点包括（）。  

• A：逆周期调节作用
• B：避免监管套利
• C：计量相对简单明晰
• D：避免资本套利
• E：反映资本风险水平

答 案：ABCD

解 析：作为简单、透明、不具有风险敏感性的监管工具，杠杆率兼具宏观审慎和微观审慎功效。 首先，杠杆率具备逆周期调节作用，能维护金融体系稳定和实体经济发展。 其次，杠杆率避免了资本套利和监管套利。 最后，杠杆率是风险中性的，相对简单易懂。